ARCH模型的诊断分析.pdfVIP

第 卷第 期 管 理 科 学 学 报 4 + RCE.4MC.+ 年 月 +))5 4 KILM!NI31!M!/O1OMP Q#JOM#OQJM #$JM! !TF.+))5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !#$ 模型的诊断分析% 柯 珂 张世英 天津大学管理学院 天津 ’ ()))*+, 摘要 探讨了 模型的诊断分析和变结构建模问题 所提出的分整增广 模型 - . 0 !#$ /!#$ 1 包括了几乎所有现有的 模型 基于分整增广 0 模型克服了 模型在模 !#$ /!#$ 1 !#$ 型设定检验 长记忆检验和参数估计等方面的障碍 利用分段建模方法来检测模型结构变化点 . 和分段变化模型的选择 最后 以上海证券综合事业股票指数为数据 验证了诊断分析方法的 . 有效性. 关键词 模型 诊断分析 变结构建模 - 2 2 !#$ 中图分类号-++4.) 文献标识码- 文章编号-5))*067)*’+))5,)+0))5+0)* 3 ! 和革新异常点 , ’ ,. 8 引 言 CD@E?BFG ?HHCA=@?CHCD@E?BFG 加性异常点 ’5, ’ , !I =?@?ABCD@E?BF 这是一种孤立的异常点 往往是由某一时刻 在分析和预测时 参数向量在所有拟合样本 的观察或记录误差所造成的 它们的出现并不波 期和预测期是否结构相同是一个非常重要的前 及邻近的观测值 就时间序列而言 此类异常点是 提 在我国 由于经济处于不断调整和转轨