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《Pricing Counterparty Risk at the Trade Level and CVA Allocations》.pdf
Finance and Economics Discussion Series
Divisions of Research Statistics and Monetary Affairs
Federal Reserve Board, Washington, D.C.
Pricing Counterparty Risk at the Trade Level and CVA
Allocations
Michael Pykhtin and Dan Rosen
2010-10
NOTE: Staff working papers in the Finance and Economics Discussion Series (FEDS) are preliminary
materials circulated to stimulate discussion and critical comment. The analysis and conclusions set forth
are those of the authors and do not indicate concurrence by other members of the research staff or the
Board of Governors. References in publications to the Finance and Economics Discussion Series (other than
acknowledgement) should be cleared with the author(s) to protect the tentative character of these papers.
1
Pricing Counterparty Risk at the Trade Level and CVA Allocations
2 3
Michael Pykhtin and Dan Rosen
November 2009
Abstract
We address the problem of allocating the counterparty-level credit valuation
adjustment (CVA) to the individual trades composing the portfolio. We show that
this problem can be reduced to calculating contributions of the trades to the
counter
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