从业辅导 - 东兴期货.pptVIP

风控部 异常交易监控管理办法 风险控制部 2011年12月 客户异常交易行为的种类 客户异常交易行为的认定标准 客户异常交易行为的处理程序 东兴期货有限责任公司异常交易监控管理办法 内容提要 《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》 《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》 《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》 《中国金融期货交易所异常交易监控指引（试行）》 异常交易的监管办法 异常交易行有哪些？ 自成交 频繁报撤单 大额报撤单 关联账户合并持仓超限 自成交 频繁报撤单 大额报撤单 关联账户合并持仓超限 自成交 频繁报撤单 大额报撤单 关联账户合并持仓超限 影响交割结算价 盗码交易 自然人客户违规持仓 自成交 频繁报撤单 日内过度交易 关联账户合并持仓超限 上期所 大商所 中金所 郑商所 注：其中自成交行为含交易所认定的实际控制关系账户组内发生的多次互为对手方的交易 异常交易行为认定标准 自成交：客户单日自成交5次以上 频繁报撤单：客户单日在某一合约撤笔数500笔以上 大额报撤单：客户单日在某一合约上的每笔撤单量500手以上且撤单数10笔以上（郑商所） 大额报撤单：客户单日在某一合约上的撤单数超过50次且每笔撤单量300手以上（上期所） 大额报撤单：客户单日在某一合约上的撤单数400次以上且每笔撤单量超过合约最大下单手数的80%（大商所） 日内过度交易：客户单日开仓交易量超过500手（中金所） 异常交易行为认定标准 实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制： 行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等； 行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系； 交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。 异常交易行为认定标准 法人 自然人 委托代理人 配偶 同一mac地址 同一IP地址 交叉持股 控股子公司 实际控制关系 影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为 影响交割结算价：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20%以上，影响该合约交割结算价（郑商所） 盗码交易：客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金（郑商所） 自然人客户违规持仓：自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓（郑商所） 自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理程序 会员：监管意见函，分类监管扣分 客户：限制开仓不低于1个月 会员：约见总经理、首风，无故缺席，下发监管警示函 客户：列入重点监管名单，通报会员 会员：首席风险官电话提示 客户：教育、引导、劝阻、制止 第一次 第二次 第三次 日内过度交易行为处理程序 会员：监管意见函，分类监管扣分 客户：限制开仓不低于1个月 会员：下发监管关注函 客户：列入重点监管名单，通报会员 会员：首席风险官电话提示 客户：教育、引导、劝阻、制止 第一次 第二次 第三次 自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理程序 第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。 第二次达到交易所处理标准的，交易所约见会员总经理谈话。 第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。 非期货公司会员 关联账户合并持仓超限异常交易行为 会员：下发监管意见函，分类监管扣分 客户：交易所强平，限制开仓6个月 会员：电话提示首席风险官，要求自行平仓 客户：列入重点监管名单；次日第一小节前未自平，交易所强平，限制开仓1个月 会员：通知首席风险官，要求自行平仓；约见总经理、首风谈话 客户：次日第一小节前自平的，限制开仓10个日交易日；未平，交易所强平，限制开仓1个月 东兴期货有限责任公司异常交易监控管理办法 客户异常交易监控流程 盘中动态监控客户的交易情况，及时发现，及时制止、及时报告 根据本营业部客户的历史交易情况，制作异常交易客户重点监控名单，每周更新一次，并将更新后的结果向风险控制部报备。 在第一、第二交易小节结束后定期在期货交易管理系统中，查询客户交易情况并制作《异常交易监控记录》备查。 当客户达到异常交易处理标准的80%时，风控部采取相应措施。IB业务岗协助风控部做好与相关客