度量两个序列非线性相关性的一种方法.pdfVIP

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2015-10-08 发布于重庆
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度量两个序列非线性相关性的一种方法

2 3 Vol. 2 , No . 3 1998 6 Information and Control June, 1998 樊重俊　王浣尘 ( 200052) , , , . . , , , 1 , , . , , , , . (h, F,x ( 0) ) : x ( t) = F(x ( t - 1) x ( 0) ( 1) y ( t) = h(x ( t) ) t = 1, 2, , n r p x ( t) = (x 1( t) , ,x r ( t) ) R , y ( t) = (y 1( t) , ,yp ( t) ) R , = 1. ( ) p F . F( ) , , . , , , [ 1] . [ 13] [ 4] , , , Brock, Dechert Scheinkman ( dependence) ( BDS ) , , . : . , , . , , . , , . , , , , , , . , , , . 199 - 03- 18 186 2 , , , . , . . ( JCDSS) , . 2 (h, F,x ( 0) ) , n C (x , ) = # {t, s) , 1 t s n: x ( t) - x (s) }/ n( n - 1) n D (x ) = lim limlnC (x , ) / ln + 0 n D (x ) (h, F,x ( 0) ) . x ( t) - x (s) = max x i( t) - x i(s) ( 2) i= 0, , r - 1 # . Cn (x , ) = # {( t, s) , 1 t s n: x i ( t) - x i (s) , i = 1, , r }/ n( n - 1) p y {y ( t) : t= 1, , n}, m y ( t) = [y ( t) , ,y ( t + m - 1) ] m , : m m Cm, n(y , ) = # {( t, s) , 1 t s N :