《程式交易方法與實務應用_1_1》.pdf

程式交易 方法與實務應用 2013/3/22 姜林傑祐 1 • 透過回測 ，調整、優化、穩健化，設計交易 策略 回測 •使用HTS 、TS 、MC 、Excel 、VS .Net 「程式交易—觀念、方法、技術與解決方案」，期交所， 99 •使用下單機作策略驅動 ，文字檔下單與整合式下單 驅動 •依據市場規範 (市價單、限價單等選擇下單) 「程式交易實作 」，期交所，100 •依據需求透過程式技巧客制下單方式智慧單系統( ) •單量大，則設計動態 布單策略(演算法交易規劃) 執行 • 下單執行使用下單戰術高頻交易( 技巧) 「演算法交易與高頻交易」，期交所，101 「程式交易實務應用 」 ，期交所，102 2013/3/22 姜林杰祐 2 優勢 策略 商機 2013/3/22 姜林杰祐 3 你想複製成功經驗同時操作不同市場嗎 ? 你想不盯盤也可操作嗎 ? 交易瞬息萬變、資訊超載，想知道如何自動處理繁瑣事 項，集中精神在盤感判斷嗎 ? 你知道價差、套利、造市已經全自動化了嗎 ? 你想 守株待兔等待市場機會嗎 ? 想知道風控如何管理又不妨礙交易進行嗎? 想專注於交易，你會擔心誤觸法規嗎 ? 有相對較優勢就可勝出，但要如何進贏者圈? 要如何提防其他玩家知道你的戰略呢? 你想留住好的人才 ?你擔心錢給別人練劍嗎 ? 你想從事交易 ，但如何切入呢? 你想保有藏寶圖 ，不讓太多人分享財富或擔心被對作? 你想知道別人想法嗎或? 跟做 成功玩家?對作失敗玩家嗎? 你相信公開模型有效嗎? 公開策略真的因此而毫無價值嗎? 你相信交易人間可以真心對話嗎 ? 4 速度 成本 平臺 團隊 資訊 分析 風控 心理 資金部位 2013/3/22 姜林杰佑 5 交易信號或模型 自動交易系統 含模型的自動交易系統 自然人經紀業務成長 法人經紀業務成長 程式交易教育服務 程式交易資訊服務 2013/3/22 姜林杰佑 6 (Model Driven) (Data Driven) (Behavior Driven) (Model-Mistake Driven) (Loss-Avoid Driven) (Gaming-Loser Driven) (Gaming-Majority Driven) (Market-Evolution Driven) (Microstructure Driven) (Intervening Driven) 2013/3/22 姜林杰佑 7 (Why?) 超過百場演講 學術單位、交易所、研訓 機構 、金融業、金融資訊業… 3本程式交易專書 程式交易系統設計與建構—解析金融資訊市