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《随机数发生器及Monte Carlo方法程序设计实验报告》.pdf
随 机 数 发 生 器 及 Monte Carlo 方 法
程 序 设 计 实 验 报 告
房 智 勇
学号: 5030719012
上 海 交 通 大 学 数 学 系 F0307101 班
2005-10-20
随机数发生器及Monte Carlo 方法程序设计实验报告
目 录
Chapter 1 实验环境 2
Chapter 2 实验目的 2
Chapter 3 均匀随机数发生器 3
3.1 线性同余随机数发生器 3
3.2 可移植的随机数发生器 4
3.3 Marsaglia效用 5
3.4 混洗法消除低阶顺序相关性的同余随机数发生器 6
3.5 长周期同余随机数发生器 8
3.6 快速的同余随机数发生器 10
3.7 线性同余方法对乘数因子a和模数 m 的选择方法 11
3.8 blum-blum-Shub发生器 11
3.9 基于DES 加密的随机数发生器 12
3.10 线性反馈寄存器LFSR产生随机数 14
2
3.11 χ 检验 15
3.11 各种随机数发生器的比较及选择 15
Chapter 4 非均匀的随机数发生器 16
4.1 线性变换产生[a ,b]区间的随机数 16
4.2 反函数法产生指数分布的随机数 16
4.3 标准正态分布的随机数 16
4.4 拒绝方法生成随机偏离序列 18
4.5 符合伽马分布的随机序列 19
4.6 符合二项分布的随机序列 20
4.7 符合泊松分布的随机序列 22
Chapter 5 Monte Carlo 方法 24
5.1 Monte Carlo方法简介 24
5.2简单的蒙特卡洛积分 24
5.3自适应及递归Monte Carlo方法 26
5.3.1重要取样方法 26
5.3.2分层取样方法 27
5.3.3混合策略 28
5.3.4自
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