信用风险的管理模型和测度方法.pdf

摘要 这篇文章分为六部分 。 第一部分 阐述 了金融风 险和信用风 险的 定义 ， 分析 了近年来对信用风 险管理要求快速增长 的原 因。 第 ， 二 部分总结 了几个常用 的模型 用数学方法对这些模型进行 了 描述并 比较 了这些模 型的准则、 优 点及缺 点并且介绍 了这些模 。 部 立 了 和 型 的表现 第三 分建 两个模型 线性概率模型 线性逻辑 回归模型 对上 市公司进行信用风 险分析， 在 分析 的基础上 ， 我 们得 出这两个模型对 上 市公司财务失败 的预测非常准确 。 第 四 部分 阐述 了组合预测在商业银行信用 风 险评估 中的应用 ， 通过 对三个模 型 的 比较 ， 我们得 出结论 组合预测方法 比其他方法 对 用风 的 估 更 。 五部 阐 了 何利用 在 在 信 险 评 中 好 第 分 述 如 险价值 方法对信用 风 险进行测度，告诉我们 的定义和 的计算方法 。 第六部分是我们 从这篇文章所得 出的结论 以及建 议 。 关键词 信用风 险、 违约可能性 、 信用价值、 模型 、 矩 阵、 概率、 信用 级别、 信 ‘ 用风 险管理 、 财务指标 、 在险价值、 份 恤 ， ， 即 尹 叭 加 吓 、 皿 士 彻 耐 ， 枷 ， 血 ， 斌 一 一 、 硒 叭 、 污