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ETF模拟现货期货套利策略研究
股指期货研究
ETF 模拟现货期现套利策略研究
主要观点
股指期货的期现套利主要针对股指期货合约与标的物即现货指数之间的定
价偏差，同时对指数期货与指数现货进行的交易头寸相同、交易方向相反
的套利交易。
股指期货的标的指数只是一种量化的数字，市场上并不存在股票指数这种
T_SectorInfo
现货，因此套利者必须构建一个组合来模拟复制股票现货指数。我国模拟 分析师：姜德增
指数现货的合适替代品主要有：指数基金、ETF或构建成份股组合等。资金 赵菁菁
规模小一般宜用 ETF模拟(1000万以内)。资金规模大应选用成份股模拟。 武 丹
安信期货研发部
一个完整的股指期货期现套利过程包括现货的买、卖，期货的建仓、平仓 Tel:010
四个步骤。 Fax:010
jiangdz@
我国股指期货仿真交易尽管极为夸张，但确实能反应股指期货未来初开期
间的巨大机会，中国市场资金极为投资的特性在仿真市场中已得到充分显
示。
沪深 300 股指期货还未推出，仿真交易不能代表真实交易，现货市场和期
货市场表现出的不合理基差难免偏离真实情况，真实市场中很难得到如仿 相关研究
真交易期现套利这样的高收益率。
《现货市场大幅上扬彰显
股指期货投资机会》
--2008 年 1 月
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