不可观察制度变量的最优估计与预测.pdfVIP

( ) 20 10年第 2 期 中山大学学报 社会科学版 No. 2 20 10 第 50卷 JOURNAL OF SUN YA TSEN UN IV ER SITY Vo l. 50 (总 224 期 ) ( SOC IAL SC IENCE ED ITION ) General No. 224 不可观察制度变量的最优估计与预测 王 　曦 , 邹文理 　　摘 　要 : 良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件 ,然而制度的量化一直是个难题 。制度指标本 质上是不可直接观察的 ,但其经济后果则可以观察 ,据此 ,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方 法 。首先将制度变量的演进视为一个随机过程 ,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说 ; 然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系 ,建立制度变量演进的状态空间模型 ;再利用卡曼 滤波技术 ,得出制度变量的最优估计与预测方程 。作为一个应用实例 ,论文最后结合我国 TFP 的变动对中国 的总体经济转型指标进行了估计 。 　　关键词 : 不可观察制度变量 ; 状态空间模型 ; 卡曼滤波 ; 最优估计与预测 　　中图分类号 : F0 15　　文献标识码 : A 　　文章编号 : 1000 - 9639 (20 10) 02 - 0 163 - 08 制度变量密切相关的经济变量 ,或者是通过专家 ( 一 、引言 或调查对象的主观评分 。例如霍尔和琼斯 H all ) 和 Jone s, 1999 使用社会基础设施作为整体制度 制度和政策环境在西方主流经济学中又被称 变量 , 克尔 门迪和梅古瑞 ( Korm endi 和 M egu ir, ) ( ) 为社会基础设施 ( social infra structu re; 见 H all 和 1985 、巴罗 B arro, 1996 等使用专家打分的政 ( ) 治自由度变量 , 以及奈克和吉菲 Knack 和 Kee Jone s, 1999等 。优 良的社会基础设施有利于更 ) 加合理地配置社会资源 ,并为技术进步和转移提 fer, 1995 使用的产权安全度变量等 。二是加权 供更有效的激励 ,从而促进一国的经济增长和发