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单位根联合检验的bootstrap研究
30 4 Vol． 30 ，No. 4
第 卷第 期 统计研究
2013 4 Statistical Research Apr． 2013
年 月
*
单位根过程联合检验的Bootstrap 研究
陶长琪 江海峰
: Ferretti Romo Bootstrap ，
内容提要 本文以 和 的 方法为基础进行拓展完成三种联合检验 并从理论上证明了
Bootstrap ; Bootstrap 。 ，
方法的有效性 使用蒙特卡洛模拟技术比较了 检验与临界值检验的效果 模拟表明 在误判率
上，Bootstrap 方法下三个检验量的误判率分别为 2. 22 % 、3. 70 % 和 0. 00 % ，而临界值的误判率分别高达 22. 22 % 、
11. 11% 15. 56 % ; ，Bootstrap 11. 25 、26 6. 5 。
和 在精确程度上 方法的精度分别是临界值方法的 倍 倍和 倍 模拟表明
Bootstrap ， ，Bootstrap 。
了本文构造的 检验方法可以替代临界值方法 特别在小样本下 方法的优势更为明显
: ; ;Bootstrap ;Bootstrap
关键词 单位根过程 联合检验 检验 不变原理
中图分类号:O2 12 文献标识码:A 文章编号:1002 － 4565 (20 13 )04 － 0 106 － 07
Bootstrapping Research on Joint Test for Unit Root Processes
Tao Changqi ＆ Jiang Haifeng
Abstract :Based on the Bootstrap method proposed by Ferretti and Romo ，the article extends it to perform the three
joint test and the strict theoretical proof for its effectiveness is also given ． Then ，Monte Carlo simulation is used to compare
the effect of the method between Bootstrap and the critical values． The results from simulation show that the rate of
erroneous judgment for three joint tests are 2. 22 % ，3. 70 % ，0. 00 % for Bootstrap method and high up to 22. 22 % ，
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