南开大学张晓峒面板数据模型.pdfVIP

面板数据模型 1．面板数据定义。 时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据； 截面数据是变量在截面空间上的数据。面板数据 （panel data ）也称时间序列截面数据（time series and cross section data ）或混合数据（pool data ）。面板数据是同时在时间和截面空间上 取得的二维数据。面板数据示意图见图1。面板数据从横截面（cross section ）上看，是由若 干个体（entity, unit, individual ）在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinal section ） 上看是一个时间序列。 面板数据用双下标变量表示。例如 y i t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T N 表示面板数据中含有N 个个体。T 表示时间序列的最大长度。若固定t 不变，y i ., ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的N 个随机变量；若固定i 不变，y . t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序 列（个体）。 图1 N=7，T=50 的面板数据示意图 例如1990-2000 年30 个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由30 个农业 总产总值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由 11 年农业总产值数据组成的一 个时间序列。面板数据由30 个个体组成。共有330 个观测值。 对于面板数据y i t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T 来说，如果从横截面上看，每个变量都有 观测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据（balanced panel data ）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据（unbalanced panel data ）。 注意：EViwes 3.1、4.1、5.0 既允许用平衡面板数据也允许用非平衡面板数据估计模型。 例 1 （file:panel02 ）：1996-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人 均消费（不变价格）和人均收入数据见表1 和表2 。数据是7 年的，每一年都有15 个数据， 共105 组观测值。 人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有 15 个个体。人均消费和收入的 面板数据从纵剖面观察分别见图2 和图3 。从横截面观察分别见图4 和图5。横截面数据散 1 点图的表现与观测值顺序有关。图4 和图5 中人均消费和收入观测值顺序是按地区名的汉语 拼音字母顺序排序的。 表 1 1999-2002 年中国东北、华北、华东15 个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格） 地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CP-AH （安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CP-BJ （北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CP-FJ （福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005 CP-HB （河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485 CP-HLJ （黑龙江） 2904.687 3077.989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535