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《如何测试自己的交易系统》.pdf
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如何测试自己的交易系统
当你编好一套自以为适用的系统后,不要以为这样就可以等着发财了。实际可没那么简单。除非你“深知”这套系统应该有用,
不然则毫无意义。可以利用多种方法,来进行测试你所准备采用的交易策略是否有用。你可以直接应用到市场上实战来进行测试;
可是,万一测试失败,结果恐怕会很受伤。你也可以先进行纸上模拟测试。最有效的方法,就是利用历史资料进行测试。换句话说,
就是针对你准备进行交易的市场,采用某段时间的价格资料,测试交易系统的操作绩效。几年前,这类测试的程序非常烦琐,因为
所有的工作都必须依赖人工。现在的情况则不同,我们拥有高速的电脑,某些软件也具备历史测试功能。
为何要进行历史测试?
利用过去的资料进行测试,可以让使用者了解,交易系统在实际运用中可能遇到的状况以及大体的绩效。不要相信某套系统的
一套系统如果不适用于过去的市场状况,就没有理由相信它能够适用于未来
一套系统如果不适用于过去的市场状况,就没有理由相信它能够适用于未来
性能绝对没问题,完全不需要测试。一一套套系系统统如如果果不不适适用用于于过过去去的的市市场场状状况况,,就就没没有有理理由由相相信信它它能能够够适适用用于于未未来来。也就是说,在你
拿自己的资金冒险之前,多少应该了解交易系统的各种可能的表现。测试过程中,如果发现系统只能勉强持平,甚至是亏损,应立
一套系统在测试过
一套系统在测试过
刻放弃,以避免除了浪费时间外,又造成其他的损失。值得注意的是,历史测试是不能告诉你系统的未来绩效。一一套套系系统统在在测测试试过过
程中,即使表现很完美,也不能保证在实际运用中不会发生严重亏损
程中,即使表现很完美,也不能保证在实际运用中不会发生严重亏损
程程中中,,即即使使表表现现很很完完美美,,也也不不能能保保证证在在实实际际运运用用中中不不会会发发生生严严重重亏亏损损。
只要经过适当的测试,你就可以了解,系统可能发生的最大连续亏损的程度
只要经过适当的测试,你就可以了解,系统可能发生的最大连续亏损的程度
但只只要要经经过过适适当当的的测测试试,,你你就就可可以以了了解解,,系系统统可可能能发发生生的的最最大大连连续续亏亏损损的的程程度度。也许连续两个月发生10笔亏损交易,最大损
了解一些系统的最糟的情况,可避免实际运用时才发
了解一些系统的最糟的情况,可避免实际运用时才发
失超过1 万美元。如果过去发生此种情况,就没有理由相信将来不会重演。了了解解一一些些系系统统的的最最糟糟的的情情况况,,可可避避免免实实际际运运用用时时才才发发
现,自己的资本无法承受或交易风格不愿意承受这类损失,而导致被迫中途放弃一套原本可以成功的系统。交易系统确实可能发
现,自己的资本无法承受或交易风格不愿意承受这类损失,而导致被迫中途放弃一套原本可以成功的系统。交易系统确实可能发
现现,,自自己己的的资资本本无无法法承承受受或或交交易易风风格格不不愿愿意意承承受受这这类类损损失失,,而而导导致致被被迫迫中中途途放放弃弃一一套套原原本本可可以以成成功功的的系系统统。。交交易易系系统统确确实实可可能能发发
生连续损失,这属于正常现象。因此,一定要了解连续亏损的严重程度。
生连续损失,这属于正常现象。因此,一定要了解连续亏损的严重程度。
生生连连续续损损失失,,这这属属于于正正常常现现象象。。因因此此,,一一定定要要了了解解连连续续亏亏损损的的严严重重程程度度。。
历史测试经常发生的错误
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