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学我网 三重滤网实现及测试衡量 WWW.XUEWO.NET 目录: 第一章。三重滤网策略介绍。 第二章。三重滤网策略公式化。 第三章。头寸规模计算。 第四章。系统衡量标准。 第五章。系统统计检验。 ? 第一章. 三重滤网交易策略介绍 (以下实现主要是建立在DR.Alexander Elder Trading for a Living) 三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。 首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。 然后在中期图表中运用震荡指标来确定进场点和出场点。 最后在中短期图表中提供数种方法来设置多空交易单。 ? 第二章. 三重滤网策略算法公式化 第一节.第一重滤网原理及实现 原理： 选择你喜爱欢的时间结构，称为中间周期。把它的乘以五，以找出长期时间结构。 比方说，你喜爱用用日线图工作。在那种情形下，立刻转到一个更高的级别―周线图。不允许你自己匆忙看日线图，因为可会影响你的周线图分析。中长期图上采用周EMA作为主要趋势跟踪指标。当周EMA上升时，它确认上升趋势，告知我们做多或观望。当它下降时，它确定下降趋势，告知我们做空或观望。同时在周线图上持续运用MACD柱线，用以配合EMA走向来完善的确定中长期走势。 算法实现： 学我网中长期采用13周EM，它代表了一季度的交易，同时也配合使用26周EMA线用以证实13周EMA走势，26周代表着半年的交易。 最强信号：当13周/26周EMA趋势和MACD趋势一致，且和该周价格走向相反时，为三重滤网技术分析中最强烈的信号。 次强信号：当13周/26周EMA趋势和该周价格走向一致，而和MACD周趋势相反时，为强烈的背离信号，学我网设定他为次强信号。 次次强信号：当13周/26周EMA趋势，MACD周趋势，价格走向一致时，学我网设定他为次次强信号，因为他没有背离趋势。 最弱信号：当13周/26周EMA趋势和MACD周趋势相反，MACD周趋势和价格走向一致时，学我网设定它为最弱信号，将不作为震荡趋势处理，不应做任何交易。 算法公式化： 输入数据：EMA每周EMA(13)数据值，MACD()柱每周数据值，每周价格(开盘价/收盘价/最高价/最低价)。 输出结果：买多或卖空的决定，该决定的分数。 算法描述： 当前两周EMA值下降时，MACD柱下降时，价格下降（前两周的收盘价相减）时，卖空，得分7分。 当前两周EMA值下降时，MACD柱下降时，价格上升时，卖空，得分10分。 当前两周EMA值上升时，MACD柱下降时，价格上升时，卖空，得分8分。 当前两周EMA值下降时，MACD柱上升时，价格上升时，卖空，得分6分。 当前两周EMA值上升时，MACD柱上升时，价格上升时，买多，得分7分。 当前两周EMA值上升时，MACD柱上升时，价格下降时，买多，得分10分。 当前两周EMA值下降时，MACD柱上升时，价格下降时，买多，得分8分。 当前两周EMA值上升时，MACD柱下降时，价格下降时，买多，得分6分。 ? 第二节.第二重滤网原理及实现 原理： 当周趋势上升/下降时，等待日线振荡指标回落给/反弹出给买入/卖出信号。在回调/反弹时买进，比在浪顶/谷底买入/卖出要安全。如果周趋势上升/下降，而日线振荡指标给出卖出/买入信号时，你可以用它平去多单/平去空单，兑现利润，但不作空/作多。 算法实现： 学我网选择一个相对慢速的振荡指标，如日线MACD柱线或KDJ。当周趋势上升时，等待MACD柱线回落至零轴之下并再度向上，或者等待KDJ回落至更低的参考线(30以下)，给出买入信号。当周趋势下降时，等待MACD上升零轴之上并再度向下穿越零轴，或等待KDJ上升到更高的参考线(70以上)。 算法公式化： 输入数据： 每周5天MACD的值。 输出结果：明天是否可以交易，如果可以，买入点和止损点是多少？ 假设第一重滤网的趋势是做空: 在第N周内，计算本周5天日MACD的值。 比较今日和昨日MACD值，得出当前MACD决策值。如果MACD决策值等于5, 则表明二重门成熟，可以进入第三重门。以当日的最高价作为止损点, 以当日的最低价作为买入点. 如果是涨停情况，则以当日最高价为止损点,以昨日最高价为买入点.如果是跌停情况，则以当日最低价为买入点, 以昨日最低价为止损点. 同理可得到第一重滤网趋势是做多的情况。 ? 第三节.第三重滤网原理及实现 原理及算法实现： 第三重滤网帮助我们精确入场点。当前两重滤网发出买入/卖出信号时，在前日最高点/最低点放一张买/卖单。 算法公式化： 输入数据：每日合约收盘价/开盘价/最低价/最高价 输出数据： 是否进行买卖合同，买入点/退出点。 备注：涨停/跌停/跳空等特殊情况，则按昨日最低价/最高价作为边界值输入。 第三章.头寸规模计算。