商业银行全面风险管理研究..ppt

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2.5.2 流动性风险度量-缺口管理 流动性缺口= 流动性供给 - 流动性需求 流动性供给 流动性需求 存款 贷款 还贷 提前支取 出售资产 偿还借款 现金收益 支行税费 支付利息 2.5.3 流动性风险评估-衡量指标 1、存贷比率=贷款总额/存款总额 2、流动性覆盖率=流动性资产储备/未来30天资金净流出量 3、现金备付率=(央行备付金+库存现金)/各项存款 2.5.4 流动性风险--管理策略 集团资金集中管理 客户大额资金预报预测 融资结构多元化、分散化 建立应急备付机制 2.5.5 流动性风险防范--存款保险制度 银行金融机构交纳保费形成存款保险基金,当银行经营出现问题时, 存款保险基金管理机构依规使用基金对存款人进行及时偿付,并采取必 要措施维护存款人及保险基金安全的制度。 存款保险实行限额偿付,最好偿付限额为人民币50万元。 有利于完善金融安全网、更好保护存款人利益,维护金融市场和公众 对我国银行体系的信心。 2015年5月1日起施行。 2.6.1 操作风险  定义:是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统,以及外部事件造成损失的风险。 内外部欺诈 安全缺陷 作业行为违规、道德风险 客户、产品、业务活动事件 实物资产损坏 IT系统 案例: 法国兴业银行巨亏 案例--法国兴业银行巨亏 交易员凯维埃尔,虚假交易,损失71美元 越权违规操作,欧洲股指期货,买涨,市场大跌 问题: --道德风险 --衍生产品风险 --监管不当 2.6.2 操作风险防范 健全内部控制体系 构建合规经营文化 员工违规行为治理 加强风险监测 职业道德、职业操守 分级授权、岗位分离、交叉复核、流程监控 2.7 市场风险因素 利率变化 汇率波动 股票价格 债券价格 商品价格 2.7.1 市场风险计量—利率风险 利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债 定义:利率敏感性资产(负债)是指在一定期间根据协议 或按照市场利率重新定价的资产或负债。    预期利率上升、扩大敏感性正缺口 不对称降息 2.7.2 市场风险防范-利率风险 远期利率协议:是关于未来某一时间借贷利率的合约,在该合约 中,买卖双方把从未来某一特定时日开始的某个预先约定期间内的利 率锁定,并在预先约定日内按照参考利率,对按名义金额计算的利息差 额进行现金结算。 利率互换:是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样、 但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动,协商的 本金为计算利息的基础,交易双方可以在同种货币之间进行固定利率与 浮动利率、固定利率与固定利率、或者浮动利率与浮动利率的互换。 [案例] 某贷款企业,利率按月浮动,市场预期利率将上行,则与银 行办理利率互换,置换为固定利率,可锁定其利息成本。 2.7.3 工商银行市场风险防范 设立金融市场部。 金融市场交易进行严密的事前控制,有效控制金融市场交 易的信用风险、市场风险和操作风险。 事前控制指标: 交易员单笔交易限额、交易员日累计交易笔数、交易对手授信、交易 对手日累计交易笔数、交易员单一产品当日累计交易笔数、价格偏离度、 敞口限额七类。 杜绝“乌龙指”事件 2.8 声誉风险 服务投诉 涉讼案件 法律纠纷 安全事故 重大违规 外部欺诈: 钓鱼网站、快捷支付、 第三方支付 3.1 面临转型期风险挑战 经济增速放缓、结构转型和升级加速、去低端产能、去杠 杆,银行业面临的信用风险大幅增加。 利率和汇率市场化加速推进,银行业面临的市场风险大幅 增加。 流动性波动频率加快、波幅加大,银行业面临的流动性风 险大幅增加。 金融创新加速,金融产品日趋丰富和复杂,银行业所面临 的操作风险大幅增加。对管理人员和操作人员提出了更高的 要求。 互联网金融飞速发展。 3.2 金融创新—互联网金融 特征 --用户至上 --长尾客户 --去中心化 工商银行互联网金融战略 E-ICBC --融e购、融e行、融e联 --手机银行 --工银e支付 --网贷通 今年一季度: 工行手机银行客户 总数已突破1.4 亿户, “工银e支付”用户 已超过4500万户, 3.3 面临的风险挑战--金融创新 互联网金融 --数据完整性、准确性、可获得性 --技术缺陷、技术迷信 --网络速度、网络安全 --去中心化、金融监

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