商业银行风险管理的框架.ppt

第三节 风险管理的基本流程 例题 3、风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等完整性、有效性进行评价并定级的过程 A 发现、计量、监管和防范风险 B 识别、计量、监测和控制风险 C 发现、计量、监管和控制风险 D 识别、计算、监测和防范风险 第四节 商业银行 风险管理信息系统 第四节 商业银行风险管理信息系统 商业银行管理信息系统 风险管理信息系统正是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带，形成一个集中的信息平台，及时、广泛的采集所需要的大量风险信息，并对这些信息进行充分加工、分析，辅以风险管理决策。 风险信息在各业务单元的流动不完全是单项循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点 第四节 商业银行风险管理信息系统 1、数据收集 风险管理信息系统最重视数据的来源、流程和时效 ⑴ 前提: ①需要良好的IT构架和技术支持 ②需要明确、基于具体业务的规范标准和操作规程 ③与业务人员的日常工作密切联系 第四节 商业银行风险管理信息系统 ⑵ 风险信息/数据种类 输入数据信息和风险计量过程之间的相关性和从属性 ① 内部数据——内部业务数据库取得 第一，客户化的数据采集软件完成数据的拼接和转换 第二，需要增加对前台业务的数据收集要求 ② 外部数据——专业数据供应商 第一，国内市场行情和信息数据 第二，外部评级数据——人行 第三，行业统计分析数据 第四，外部损失数据 第四节 商业银行风险管理信息系统 ⑶ 风险信息的特性及系统结构方面的问题 ① 精确性——完整性（很多信息无法从单一的数据源获得） ② 及时性 ③ 系统结构方面的问题 交易系统与记录系统的时间问题 应该能够有效的区分“真实”的信息和交易人员“假设”的信息 第四节 商业银行风险管理信息系统 2、数据处理 ⑴处理信息/数据 ① 中间计量数据：通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享 ② 组合结果数据：基于不同的风险管理业务目标所产生的组合计量结果数据 ⑵ 信息储存操作——注意数据的编辑和改动 ①增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进） ②以特定的投资组合方式集合并计量风险 ③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起 第四节 商业银行风险管理信息系统 3、信息传递 ⑴ 信息传递方式的优点 ① 真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用 ② 分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本 第四节 商业银行风险管理信息系统 ⑵ 发布风险分析信息/报告分为两个步骤 ① 预览，此时风险报告只有风险监测人员可以看到，风险分析人员在报告发送给外界之前，最后核准风险报告结果准确无误 ② 发布，风险报告传递给所有的终端用户，任何风险发布系统都应该设有不同的安全级别，以便风险监测人员在发布信息时能够确保适当的人员得到他们所应看到的风险信息 第四节 商业银行风险管理信息系统 4、信息系统安全管理 ①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别。 ②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登陆密码或磁卡 ③ 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 第四节 商业银行风险管理信息系统 ④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 ⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 ⑥设置灾难回复以及应急操作程序 ⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性 第四节 商业银行风险管理信息系统 第三节 风险管理的基本流程 例题 4、风险管理系统应当（） A 建立错误承受程序 B 设置灾难恢复以及应急操作程序 C 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 例题 5、（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息 A 内部 B 业务 C 风险 D 外部 第四节 商业银行风险管理信息系统 例题 6、商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据（） 第四节 商业银行风险管理信息系统 1. 推进交易账户市场风险管理系统建设 1. 请高盛介绍其市场风险管理先进经验，启动双方技术人员合作与交流；请高盛针对我行市场风险管理体系进行现场诊断和分析, 并提出市场风险管理建议书。 咨询建议 4月(已完成) 金融市场部 2. 请高盛参与市场风险管理系统建设与规划，对交易账户风险管理核心系统需求提出优化和完善建议，并参与系统选型、功能测评等工作