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农村信用社信贷业务操作风险防范的博弈分析　　摘要：信贷业务操作风险已成为制约农村信用社进一步发展的重要因素。本文采用博弈论的方法，通过建立农村信用社与信贷人员之间的博弈模型，分析了农村信用社信贷业务操作风险的形成机理，并在此基础上提出了相应的对策建议。 　　关键词：操作风险，博弈分析，信贷人员管理 　 　长期以来，信用风险是农村信用社风险控制的重点，但纵观农村信用社系统内发生的经济案件、分析农村信用社新增不良贷款的成因发现：大量信贷资金损失不单是由信用风险造成的，而是由于信贷流程关键环节人员不尽职、违规操作、内部控制制度不严密等因素造成的，即农村信用社面临着严重的操作风险，同时，操作风险很大程度上又引发和放大了信用风险，直接导致农村信用社不良贷款居高不下。另据统计，操作风险事件50%左右发生在信贷岗位(徐兴玲，2006)，因此，有效防范信贷业务操作风险自然成为农村信用社风险管理中的重中之重。本文试图采用博弈论的方法，建立农村信用社与信贷人员之间的博弈模型，来分析农村信用社信贷业务操作风险的形成机理，并在此基础上提出相应的对策建议，以期优化信贷人员行为，防范和控制信贷业务操作风险。 　　一、信贷业务利益主体的博弈分析 　　从农村信用社内部来看，农村信用社整个信贷业务涉及到的利益主体主要是农村信用社的所有者(以下用农信社代表)和信贷人员(信贷业务的管理者和具体操作者即信贷业务的经营者)，信贷人员违规放贷(带来操作风险)与否在很大上取决于农村信用社的监督力度，因此，从信息经济学的角度看，信贷人员在信贷业务中的行为选择与农村信用社在直接相互作用时的对策以及这种对策的均衡问题即博弈过程。 　　(一)博弈模型描述 　　1、参与博弈的双方。在参与方的设定上一方是农信社——监督者，其进行监督要支付监督费用，并可对违规者进行处罚；而如果市场中违规现象严重，则会受到上级(如银监会)的批评与处罚。农信社可以选择加强监督和不加强监督两种行为。博弈的另一方为农信社的信贷人员，可选择守规放贷与违规放贷两种策略。守规放贷时，不能获得超额收入，可获得守规的收益；如果违规不被发现，则获得超额利润(如贷款回扣等)，但是违规行为一旦暴露，将接受农信社的处罚。博弈双方满足经济学中“理性人”的假定，信贷人员的风险偏好为，指企图通过违规获取超常收益的倾向；农信社的风险偏好为，指企图通过花费监督成本获取信贷人员违规状况的倾向。 　　2、博弈双方的策略空间。农信社的策略空间为：(加强监督，不加强监督)，信贷人员的策略空间为：(守规放贷，违规放贷)。 　　3、博弈双方的行为及相应收益分析如下：(1)如果农信社选择加强监督而信贷人员选择守规放贷的策略，则农信社的收益为r，付出的监督成本为c，包括制度的制定与现场检查费用等成本；这时信贷人员的收益为a+f，a即守规收益，表示农信社与信贷人员签订合同时的底薪，f为信贷人员守规放贷所获得的奖励报酬。(2)如果农信社选择加强监督，而信贷人员选择违规放贷的策略，则农信社的收益则为r+b-d-c，d为信贷人员违规放贷所造成的信贷操作风险损失。而信贷人员的收益为a-b+e，b即违规处罚，指信贷人员贪图超额利润而违规被查处，所受到的处罚。e为信贷人员因违规而获得的额外收益，如客户的礼物、宴请等。(3)如果农信社选择不加强监督，而信贷人员选择守规放贷的策略，则农信社的收益为r，信贷人员的守规收益则为a。(4)如呆农信社选择不加强监督而信贷人员选择违规放贷的策略，则农信社的收益为r+b-d-g，信贷人员的收益为a+e。g是指由于信贷人员发生违规现象，农信社受到社会舆论压力及上级部门批评或处罚。 　　4、按上述假设，模型的收益矩阵设计如下：(表中：a，b，c，d，e，f，g，r均0) ? 　　利用博弈论的分析方法对上述收益矩阵作出分析，显然，基于“理性人”的假设，农信社和信贷人员都会试图做出对自己最有利的策略选择。当信贷人员选择“违规”的策略时，对于农信社来说，有“加强监督”与“不加强监督”两种策略，当农信社选择“加强监督”时需付出监督成本c，选择“不加强监督”则要遭受社会舆论压力及上级部门批评或处罚g，对比c和g农信社会选择有利于自己的策略：cg时，农信社会选择加强监督，但当cg时，农信社可能选择不加强监督，这样会使信贷人员的违规行为愈演愈烈，信贷操作风险越来越大，农信社的不良贷款将不断增加。因此，提高外部压力g，可促使农信社加强监督，及时发现信贷人员的违规行为，及时修正，避免和防范操作风险。反之，当信贷人员守规放贷时，农信社的最优选择是不加强监督。对信贷人员而言，监督有效时，选择违规带来的成本大于守规得到的收益，即n+fe-b+e，此时就应选择按信贷管理的各项规章制度放贷，而当监督无效时，则信贷人员在比较优劣后出于利益动机会选择违规放贷。显然，