保险学第一章风险管理与保险.ppt

保险理论与实务 商学院：李志梅 联系电话 资料：全国各省市原保费收入前6名（2012年，单位：亿元） 中国保险行业发展潜力巨大 截至2009年底，中国的保险密度121.2 美元，位列全球64位，且大大低于全球平均水平595.1美元。位列第一位的是荷兰，保险密度6554.6美元。 截至2009年底，中国的保险深度3.4%，位列全球44位，且低于全球平均水平7.0%。保险深度位列第一位的是中国台湾地区，保险深度达到16.8 %。 2008·5·12汶川地震保险业赔款 保险赔付总体情况 截至2008年6月23日，保险业共接到地震相关保险报案24.9万件，初步核实，被保险人死亡1.64万人，伤残3105人，被保险房屋倒塌15.9万间，已付赔款3.6亿元。其中，人身保险已赔付1.95亿元，财产保险已赔付1.66亿元。 资料：财产保险公司名录（截至 2013年6月） 风险无处不在 多节车厢从高架桥上掉落，事故造成40人死亡 . 第一章 风险管理与保险 本章学习目标 风险的概念和种类 风险管理的类型 可保风险的条件 ?第一节 风险概述 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的度量 四、风险的分类 一、风险的含义 1.含义：风险是人们在从事某种活动或决策过程中，预测未来结果的随机不确定性。 一、风险的含义 2.保险研究的风险特性 客观性：不以人的意志为转移；无法消灭 损失性 不确定性 普遍性 可测性：预计产生概率 （客观性决定） 二、风险的组成要素 1.风险因素(Hazard) 也称风险条件，是指引发风险事故或促使危险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。 一个风险因素可能导致多个风险事故 一个风险事故可能由多个风险因素导致 ※ 风险因素通常可分为： 有形风险因素 （物质风险因素 ） 汽车刹车失灵导致交通事故的发生。 无形风险因素 （人为因素） 道德风险、心理风险 二、风险的组成要素 2.风险事故(Peril) 也称风险事件，是引起损失或损失增加的直接原因或外在事件，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。 二、风险的组成要素 3.风险损失(Loss) 风险事故造成的经济价值的以外减少或灭失。 ☆直接损失：风险事故直接造成的有形损失，即实质损失 ☆间接损失：又称关联损失或费用损失，包括额外费用损失。 三、风险的度量 损失的不确定性越大，风险越大。 方法： 1.损失的幅度：损失价值的大小，本书中指风险损失价值的平均程度。 期望值/均值 2.损失的波动性 方差：度量对均值的偏离程度。 标准差：方差的开方，标准差是常用的风险度量指标 1..损失的幅度：损失价值的大小，本书中指风险损失价值的平均程度。 期望值/均值 2.损失的波动性 方差：度量对均值的偏离程度。 标准差：方差的开方，标准差是常用的风险度量指标。 风险度量举例说明 风险度量举例说明 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 四、风险的分类 1、按风险的性质分类 根据未来结果的不确定性，风险可分为： 投机风险（Speculative Risk） 损失 无损失 获利 纯粹风险（Pure Risk） 只有损失可能，没有获利可能 2、按风险的对象分类 财产风险（Property Risk） 人身风险（Personal Risk） 责任风险（Liability Risk） 个人或团体因行为上的疏忽或过失造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应负的经济赔偿责任的风险。 信用风险（Credit Risk） 经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。 3、按风险产生的原因分类 1）自然风险 因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损害，就是自然风险事故。 2）社会风险 社会风险是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的可能性。 a 政治风险又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。 b 经济风险是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者决策失误，对