关于风险管理方式的思考.ppt

关于信贷风险管理方式的思考 2005.11. 北京 前言 不良贷款剥离后，全行法人客户贷款情况较剥离前发生了较大变化。法人客户贷款在全行总资产中的比重虽有所下降，但法人客户信贷业务仍是我行份额最大的信贷资产业务，也是全行最主要的收入和利润来源，法人客户信贷管理水平的高低直接关系到全行经营的全局。因此，在今后相当长的一个时期内，加强法人客户信贷风险管理仍是全行防范经营风险、提高经营效益工作的重心。 前言 不良贷款的剥离和财务重组工作的完成，为我行加强信贷管理工作提供了历史性的机遇，但随着资本约束、监管要求、外部审计、信息披露、股东利益最大化等现代商业银行内在要求和外部监管标准的大幅度提高，也对全行信贷管理工作提出了新的挑战。 实现信贷风险管理方式的转变 （一）信贷投向从传统信贷市场向未来信贷市场转变 （二）信贷政策体系从风险控制为主向风险收益均衡转变 （三）信贷产品从传统产品向组合产品和新产品转变 （四）信贷监测从事件监测向风险监测转变 （五）信贷资产质量管理从贷款不良率控制向真实性管理转变 （六）信贷组织架构从分散的块块管理向集中垂直转变 （七）信贷文化从传统文化向现代商业银行信贷风险管理文化转变 （一）未来信贷市场 未来信贷市场的拓展主要从两个方面入手，一方面是开拓新兴信贷市场，另一方面是对传统优质信贷市场的深层次挖掘。 传统信贷市场：传统制造业、商业流通…… 目前信贷市场：能源、交通、城建、电信…… 未来信贷市场：小企业、贸易融资、 现代制造业、现代服务业、环保业…… （二）风险收益均衡的信贷政策体系 构建全新信贷政策架构 实行差别化区域信贷政策 完善行业信贷政策体系 逐步建立贷款定价和风险补偿机制 （二）风险收益均衡的信贷政策体系 —— 构建全新信贷政策架构 建立测算风险调整后资本回报的过渡方案，确立信贷政策体系建设基准 风险调整后股本回报最大化 信贷政策评估评价和回馈机制 （二）风险收益均衡的信贷政策体系 —— 实行差别化区域信贷政策 区域类别划分 差别化信贷准入和风险控制要求 有所侧重、区别对待的动态跟踪监测和定期评估 差别化的区域授权 （二）风险收益均衡的信贷政策体系 —— 完善行业信贷政策体系 改进行业信贷风险控制方式方法 加强行业动态监测分析 行业信息提示、行业风险预警与行业信贷政策调整相结合 （二）风险收益均衡的信贷政策体系 —— 逐步建立贷款定价和风险补偿机制 贷款定价策略和指导原则 发挥内部资金价格对贷款利率的杠杆调控作用 贷款的成本与收益 单笔贷款的成本与收益 综合成本与收益 （三）信贷产品整合、创新和推广 加快信贷组合产品和新产品的研发 已经推广的信贷业务品种 流动资金循环贷款、法人帐户透支、国内保理、 行内银团、信贷证明…… 总行正在研究创新的信贷业务品种 搭桥贷款、备用贷款…… 加大信贷组合产品和信贷新产品的推广力度 （四）信贷风险监测和预警 继续加强贷款大户风险监测与分析 建立信用风险监测分析机制 建立流动性风险监测分析机制 研究探索市场风险和操作性风险监测方式方法 （五）信贷资产质量真实性管理 建立完善检查监督与责任追究机制 严控风险贷款的周转滚动 压降关注三类贷款和交叉违约贷款 （五）信贷资产质量真实性管理 —— 建立完善检查监督与责任追究机制 加大信贷资产质量偏离度监测力度 充分发挥外部审计对信贷资产质量真实性管理的监督作用 严惩资产质量不实、隐瞒不报、弄虚作假行为 （五）信贷资产质量真实性管理 —— 严控风险贷款的周转滚动 规范贷款重组管理 实行分期还款制度 新发放的贷款原则上都要实行分期还贷方式 以发放的贷款要重新协商，争取调整为分期还贷方式 （五）信贷资产质量真实性管理 —— 压降关注三类贷款和交叉违约贷款 定期确定重点关注客户名单 下达计划压降重点关注客户贷款 建立专项奖励机制 （六）集中垂直的信贷风险管理体系 建立专职审贷体系 组建信贷操作中心 优化信贷业务审查审批流程 优化信贷业务审查审批流程 （七）现代商业银行信贷风险管理文化 依法合规 审慎稳健 诚信尽责 创造价值 谢 谢 大 家 ！ * * 信贷政策委员会 一级分行信贷执行官 总行信贷管理部 政 策 制 度 制 定 机 构 行 业 分 析 中 心 授 信