《实用、全面、深入、创新-申万金融工程团队二零一六年研究成果》.pdf

实用、全面、深入、创新 —— 记申银万国金融工程团队与您在一起的又一年 新财富：2次第一、4次第二、2次第三 水晶球：3次第一、3次第二、1次第三 申银万国金融工程团队 1 2014.10 请投申万金融工程团队新财富第一！  申万金工团队有着18年历史，是业内研究历史最长、研究体系最完整、研究最扎实、极 具创新精神的一只团队  择时研究：15年研究历史，既有独家开发的指数因子分解和风险溢价模型，今年再推大 数择时模型，独家从单一指数择时拓宽到宽基及行业择时。5月市场低迷时提出上证调整 到位，反弹达2300-2450点，6月前创业板将再度启动，并创历史新高  量化组合：持续跟踪6年以上，超额收益32% （非年化）  事件研究：覆盖各类事件，推出业内唯一的事件因子选股体系，事件策略超额收益19%  ETP与指数产品设计：ETF产品设计业内遥遥领先， 《ETP随笔》受到市场高度认可,得到 深交所引用,及时揭示分级基金各类投资机会  卖方内唯一编制指数机构，推动申万指数首次作为公募基金指数标的  独立开发并发布网页版实时舆情分析: 提供十大热点及对应标的  独立开发软件 《申银万国大数据个股诊断系统》 ：提供模式识别和智能报告  衍生品：15年研究历史，业内最强衍生品团队，最完善衍生品分析体系！除了一次第二 ，包揽06年以来业内衍生品各类奖项所有第一  成功举办业内最大型的厦门量化投资论坛,首创量化产品业务对接会，近一年累计举办16 次量化会议  如果您认可我们2014年研究成果及服务，恳请您鼎力支持申万金工团队新财富第一，您 的支持是对我们团队的莫大鼓舞！ 2 申万金融工程团队介绍：18干将谱写新篇章 杨国平：金融工程部总监/首席分析师，复旦大学数量经济学 博士，18年金融工程研究经验，中国证券业协会衍生品业务 部门负责人 专业评委、上海证券交易所期权专业委员会委员、中国量化 投资俱乐部执行理事。对衍生品、量化投资、指数及金融产 品设计与开发具有较高造诣，对我国量化投资界现状及发展 趋势有着较全面了解和较前瞻性认识，对金融工程与主动投 资的结合有着较为深刻理解 刘敦：首席分析师/权益量化组主管，复旦大学金融工程硕士， 7年金融工程经验，量化策略、因子分析、指数编制、分级基金 马骏：资深高级专员，9年指数编制及维护经验 权益量化组 邓虎：高级分析师，4年ETF、指数产品、创新产品研究经验 夏祥全：高级分析师，3年量化策略、事件、指数研究经验 刘均伟：高级分析师，8年量化择时、事件研究、IPO研究经验 曹春晓：分析师，1年量化策略经验 宋施怡：助理分析师，1年权益量化组研究支持 3 申万金融工程团队介绍：18干将谱写新篇章 朱岚：首席分析师/衍生品组主管，复旦大学数学硕士， 7年衍生品经验，主要从事转债研究 衍生品组 蒋俊阳：资深高级分析师，6年衍生品和绝对收益策略开发经验 丁一：分析师，2年期权、量化择时、融资融券经