外汇交易(开卷考试资料).pdf

豆丁论坛 1、某日外汇牌价： 即期汇率GBD/USD=1.6783/93 3 个月掉期率 80/70 问：3 个月GBD/USD 的远期汇率是多少？ GBP/USD= （1.6783-0.0080）/ （1.6793-0.0070） =1.6703/1.6723 即3 个月远期利率GBP/USD=1.6703/1.6723。 2、如果上例中1 个月掉期率是20/30，问一个月的远期汇率是多少？ 3、已知：EUR/USD=1.2850/55 USD/CHF=1.5715/25 求： EUR/CHF=？ EUR/CHF= （1.5715×1.2850）/ （1.5725×1.2855） =2.0194/2.0214 4、（交叉汇率） 已知：USD/CHF=1.5715/25 USD/JPY=114.50/60 求： CHF/JPY=？ CHF/JPY= （114.50/1.5725）/ （114.60/1.5715） =72.8140/72.9240 5、已知：GBP/USD=1.9068/73 求： USD/GBP=？ 6、（交叉汇率） 已知：EUR/USD=1.2850/55 GBP/USD=1.9068/73 求： EUR/GBP=？ EUR/GBP= （1.2850/1.9073）/ （1.2855/1.9068） =0.6737/42 交叉汇率（第三种情况）.美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价 货币。交叉汇率的计算方法为垂真相乘（同边相乘），即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。 例：已知GBP/USD=1.5870/1.5880 USD/EUR=0.8110/0.8120 计算GBP/EUR 的交叉汇率。 思路为：银行报GBP/EUR 的买入价，即该行的客户卖出1 英磅，买入若干欧元。故客户 必须先向银行卖出1 英磅，获得1.5870 美元(用银行GBP/USD 的买入价)；客户然后将得到的 1.5870 美元再卖出（用银行USD/EUR 的买入价），可得到1.5870×0.8110 欧元，这也就是银 行报GBP/EUR 的买入价。银行报GBP/EUR 卖价，也可按类似思路来考虑。 综上可得：GBP/EUR 的买入价为1.5870×0.8110=1.2871 卖出价为1.5880×0.8120=1.2895 故GBP/EUR 的汇率为1.2871/1.2895。 7、已知：即期汇率：USD/CHF=1.7310/20 3 个月 30/40 即期汇率：GBP/USD=1.4880/90 3 个月 50/40 易信外汇，出金入金迅速，信誉商交易，赠金高达2000 美元，官方注册地址 http://record.partners.easy -/_4s7Z0LTD52PFWTQbSAo2c2Nd7ZgqdRLk/1/ 豆丁论坛 求： 3 个月远期 GBP/CHF=？ 3 个月远期汇率为： USD/CHF= （1.7310+0.0030）/ （1.7320+0.0040） =1.7340/1.7360 GBP/USD= （1.4880-50）/ （1.4890-40） =1.4830/1.4850 则3 个月远期 GBP/CHF= （1.7340×1.4830）/ （1.7360×1.4850） =2.5715/2.5780 8、即期汇率USD/CHF=1.6510/20 2 个月 142/147 3 个月 172/176 请报价银行报出2-3 个月的任选交割日的远期汇率。 2 个月的远期：USD/CHF=1.6652/67 3 个月的远期：USD/CHF=1.6682/96 依据对银行最有利，最客户最不利的原则 择期汇率为：USD/CHF=1.6652/96 9、即期汇率USD/CHF=1.6880/1.6895 六个月 590/580 客