證券公司年月份資本適足明細申報表(進階計算法)-臺灣證券交易所.pdf

附表 四 證券公司 年 月份資本適足明細申報表 (進階計算法) 證券商代號： 報表日期： 年 月 日 營業項目：請勾選 □經紀 □自營 □承銷 □自辦融資融券 □兼營證券相關期貨業務 採行方法：請勾選 1 （一）市場風險利率風險 本公司採用 □到期法 □存續期間法（需經核准） 2 （二）市場風險選擇權部位風險 本公司採用 □簡易法 □Delta-plus 法（需經核准）□簡易法及 Delta-plus 法（Delta-plus 法需經 核准） (三)市場風險商品部位風險 本公司採用 □簡易法 □期限別法 □本公司未從事此類交易 （四）作業風險 本公司採用 □基本指標法 □標準法（需經核准） 本 月 末 a 前 月 末 b 變動情形 (a-b) 自有資本適足比率 % % % 合格自有資本淨額（總表 (24)） 自有資本適足比率＝ 經營風險約當金額(總表 (13)) 1未取得存續期間法核准者，無論有無利率風險，一律勾選到期法。 2 申報之各類風險因子均採行簡易法者請勾選簡易法；申報之各類風險因子均採行 Delta-plus 法者請勾選 Delta-plus法；申報之部分風險因子採行簡易法、部分之風險因子採行Delta-plus 法者請勾選簡易法及Delta-plus 法。 1 目 錄 總表 4 A ：第一類資本申報表5 B ：第二類資本申報表6 C ：第三類資本申報表7 D ：扣減資產申報表8 -1 ：金融相關事業合格資本工具扣減明細表10 表 E 市場風險約當金額申報總表 11 表 1 利率風險約當金額彙總表 12 表 1-1 利率 -一般市場風險（到期法）彙總表 13 表 1-1-1 利率 -一般市場風險（到期法）明細表 15 表 1-2 利率 -一般市場風險（存續期間法）彙總表 17 表 1-2-1 利率 -一般市場風險（存續期間法）明細表 19 表 1-3 利率 -個別風險彙總表 21 表 1-3-1 利率 -個別風險明細表 23 表 2 權益證券風險約當金額彙總表 26 表 2-1 權益證券 -一般市場風險計算表 27 表 2-2 權益證券－個別風險彙總表（國家別） 29 表 2-2-1 權益證券 -個別風險明細表 30 表 2-2-1A 符合高度流動性及充分分散投資組合明細表 32 表 2-2-1B 期貨與現貨之套利部位明細表 33 表 2-3 權益證券 -衍生性商品利率風險 簡易法( 計算表) 34 表 3 外匯風險 (含黃金 )約當金額彙總表 35 表 3-1 ：外匯風險部位計算總表 37