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历史波动率分析(hvg)
——中国金融数据及解决方案首席服务商
历史波动率分析使用简介
上海万得信息技术股份有限公司
Shanghai Wind Information Co., Ltd.
地址 Add: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼
邮编Zip: 200120
电话Tel: (8621) 6888 2280
传真 Fax: (8621) 6888 2281
电邮 Email: sales@
网站 Http://
目 录
1 历史波动率分析 1
1.1 功能简介 1
1.2 操作说明 4
1.3 算法说明 4
1.4 历史波动率估计应考虑的问题 6
1.4.1 历史波动率估计的数据频率 6
1.4.2 历史波动率经济日对预期波动率的影响 6
1.4.3 估计的样本期间的选择 7
1.4.4 估计波动率的价格选择 8
I
1 历史波动率分析
1.1 功能简介
历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延伸,利用历史方法估计波
动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
参数区域
输入一品种代码或简称
选择分析时段,即采样数据量,
结果的有效性将直接取决于此
为四根波动率曲线分别设置所需的周期数,初始分别
为 5、15、30、60,每项的值域限定在 5-180 之间
选择样本数据类型,即数据指标,如收盘价、成
交量等
专注分析 与时俱进
波动率计算时所必需的项,默认为 260(为日数
据时)
值得注意的是,年化系数需根据所选周期的不同
而适当调整
曲线图
顶部信息栏,能跟随十字光
标显示数据
专注分析 与时俱进
以不同颜色标识不同波动率曲线
支持 Excel 导出
支持曲线截图
统计
列出四条波动率曲线的统计指标
专注分析 与时俱进
可切换不同波动率曲线的频率分布
1.2 操作说明
序号 步骤 说
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