短期债券市场.ppt

银行间债券买入成交通知单 成交日期： 成交编号：B2005122100042 交易员： 1 成交序号：B00012 2 练习3：2005年4月1日，A 银行与B银行交易员经过商谈达成协议，以净价99．44（元/百元面值）的价格卖给B银行05国开01债券，债券代码020312（发行日期05年3月1日，年利率3．03%，券面总额7000万）并在网上确认成交。假设你作为A 银行同业资金部前台核算人员，请认真核实银行间债券卖出成交单，注意成交单内各要素完整准确。并填写审核意见。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号：253220、账号141683270，债券托管账号A008210002）；B银行（开户行B 银行，行号：123316755、账号2311194857，债券托管账号成交编号：B2005122100042，成交序号：B00012 银行间债券卖出成交通知单 成交日期：2005-4-1 成交编号：B2005122100042 交易员 XX 1 成交序号：B00012 审核意见： 2 练习4：2005年10月20日，A 银行与B银行交易员经过商谈达成回购协议，A 银行先以1．6110%的回购利率、券面总额共100，000，000．00元的05国开19债券（债券代码050180）从B银行融入资金（回购期为7天），到期再反买回债券，折算比例为90%。假设你作为A 银行同业资金部前台交易员刘祥，请根据相关资料填制银行间质押式正回购成交通知单，注意成交单内各要素完整、准确。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号：12220、账号141683270，债券托管账号A012302）；B银行（开户行B 银行，行号:4345355、账号123452857，债券托管账号A4322878）成交编号：B2005102000042，成交序号：B00012 银行间质押式正回购成交通知单 成交日期： 成交编号： 交易员： 1 成交序号： 2 练习5：2005年11月18日，A 银行与B银行交易员经过商谈达成回购协议，A 银行先以1．2110%的回购利率，折算比例为95%卖出券面总额共200，000，000．00元的05央行票据05债券（债券代码050120）从B银行融入资金（回购期为7天），到期再买回债券。假设你作为B 银行同业资金部前台审核人员，请根据相关资料审核银行间质押式逆回购成交通知单，注意成交单内各要素完整、准确。并填写审核意见。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号：34120、账号3454220，债券托管账号A0837362）；B银行（开户行B 银行，行号：122355、账债券托管账号A4333078）成交编号：B20051118000472，成交序号：B000032 银行间质押式逆回购成交通知单 成交日期：2005-11-18 成交编号： B20051118000472 交易员：山丹 1 * * 第三章 短期债券市场 短 期 债 券 市 场 债券买断市场 一级市场（发行市场） 随时出售方式 二级市场（流通市场) 公开招标方式 承购包销方式 直接发行方式 分散的场外交易市场 债券回购协议市场 交易角色 交易者 交易合同要素 封闭式回购 回购协议的期限 逆回购方（先买再卖出） 运行方式 正回购方（先卖再买回） 开放式回购 债券的种类和价格 回购协议的利率 折算比例 图—4短期债券市场的构成图 债券买断市场 一级市场（发行市场） 实验7 银行间短期债券市场业务 7．1实验准备 7．1．1短期债券市场业务的知识点 一、基本概念 短期债券市场业务包括了回购及买断业务。债券回购业务是指交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期性资金融通行为，通常资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的交易行为。 债券买断业务是指交易双方以占有、转让债券权利为目的并伴随债券即时结算交割的市场