计量经济管理知识学与多重共线性问题讲义.pdf

计量经济学讲义 多重共线性问题 安徽大学经济学院安徽大学经济学院 计量经济学讲义 8.8. 多重共线性问题多重共线性问题 一、学习要求 我们从对实践中多重共线性这一术语内涵的介绍开始本章的 学习，接着介绍几种检测多重共线性的方法，并指出它们各 自的优缺点同时讨论各种用来“解决”多重共线性问题的补 救措施并指出它们各自的优劣之处救措施并指出它们各自的优劣之处。 学习完本章应该掌握多重共线性的性质，引起多重共线性的 原因以及诊断和解决方法，并且理解本章的中心思想：只要 解释变量不完全线性相关解释变量不完全线性相关，普通最小二乘法估计量仍然是最普通最小二乘法估计量仍然是最 优线性无偏估计量。此外，还要掌握在什么情况下可以容忍 多重共线性多重共线性，，什么情况下是不允许的什么情况下是不允许的。 2 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 88. 多重共线性问题多重共线性问题 二、重点与难点： （（11））能够从理论上理解多重共线性的性质和存在的能够从理论上理解多重共线性的性质和存在的 客观性以及由此造成的后果。 （（2））能够熟练掌握不同的多重共线性检验方法能够熟练掌握不同的多重共线性检验方法。 直观判断法 ，简单相关系数检验法，方差扩大（膨胀）因子法，逐步 回归法回归法 （3）能够应用合适的方法对多重共线性进行补救。 删除法，增加数据法，重新建模法，利用先验信息法以及变量变换法的 具体应用过程 3 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 88.11 引言引言 1、线性关系 2、完全共线性关系 3、接近或高度多重共线性关系 4、多重共线性给最小二乘估计带来什么问题 多多重共线性共线性的性质是什性质是什么？ 多重共线性是否成为问题？ 多重共线性理论后果多重共线性理论后果？ 多重共线性实际后果？ 如何诊断多重共线性如何诊断多重共线性？ 解决多重共线性的措施？ 4 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 8.18.1 引言引言-商品需求量的影响分析商品需求量的影响分析 例8.1 产品价格、收入、工资对商品需求量的影响 Y（需求量） X2（价格） X3（周收入，美元） X4（周工资，美元） 49 1 298 297.5 45 2 296 294.9 44 3 294 293.5 39 4 292 292.8 38 5 290 290.2 37 6 288 289.7 34 7 286 285.8 3333 88 284284 284284.66