计量经济管理知识学与方程管理知识模型.pdf

计量经济学讲义 联立方程模型 安徽大学经济学院安徽大学经济学院 计量经济学讲义 1111.11.11 联立方程模型的引入联立方程模型的引入 引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨还是货币供应量增加导致物价上涨？？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有人主张建立分析物价 水平和经济增长影响货币供给量的方程水平和经济增长影响货币供给量的方程，，也有人主张建立分析货币供应也有人主张建立分析货币供应 量影响物价水平和经济增加的方程。 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数 据都是既定的，两个方程可以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型，但是有的经济问题 的计量，需要运用联立方程模型。 2 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 1111.11.11 联立方程模型的引入联立方程模型的引入 本章主要讨论: ●●联立方程模型及其偏倚联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的概念 ●联立方程模型的性质 ●●联立方程模型中变量的类型联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类 ●●联立方程模型的识别联立方程模型的识别 ●对模型识别的理解 ●联立方程模型识别的类型 ●●联立方程模型识别的方法联立方程模型识别的方法 ●联立方程模型的估计 ●联立方程模型估计方法的选择 ●●递归模型的估计递归模型的估计——OLSOLS ●恰好识别方程的估计——ILS ●过度识别方程的估计——TSLS 3 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 11..1..2 联立方程模型的概念联立方程模型的概念 单方程回归模型：单个因变量（Y ）可以表示 为若干个解释变量（X ）的函数。只考虑X对Y 的影响的影响，不考虑不考虑Y对对X 的影响的影响。 联立方程模型(Simultaneous Equation Regression Model) ：包含不止一个回归方程，而 且变量之间存在反馈关系的回归模型且变量之间存在反馈关系的回归模型。同时用若同时用若 干个相互关联的方程，去表示一个经济系统中经 济变量相互依存性的模型济变量相互依存性的模型。。 4 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 度中国宏观计量经济模型框图年度中国宏观计量经济模型框图 1999 年度中国宏观经济计量模型分为 8 个模块（灰色椭圆区域），共 174 个 方程。含 174 个内生变量（白色方框 代表内生变量模块），37