必威体育精装版《风险管理》答案及解析(课前测试).doc

银行从业人员资格考试风险管理答案及解析 一、单选题：（共80题，每小题0.5分，共40分）下列选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。 1、【答案】A 【解析】验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式。内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进 2、【答案】D 【解析】若该日本出口商在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸，1个月后，如果元汇率确如预测升值到甚至更高，则通过期货交易可以减少汇率风险造成的损失；如果元汇率不升反降，则可以利用因升值而获取的账面收益抵补卖出期货合约造成的损失，将汇率风险控制在一定范围之内。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短的头寸，如自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。为交易目的而持有的头寸风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知E(R)=P1rl+P2r2+…+Pnrn A的预期收益率=（0.25×5%+0.5×10%+0.255×15%）×100%=10%；B的预期收益率=（0.5×5%+0.5×15%）×100%=10%；C的预期收益率=（0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%）×100%=11.25%。 9、【答案】C 【解析】担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置与定金。其中，具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：负债的变化为：△VA-△VL=-650×△R／（1+R）△R＜0，则△VA-△VL＞0，即商业银行的整体价值其流动性可能因此而经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本取决于商业银行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。有助于商业银行提高风险管理水平有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：负债的变化为：△VA-△VL＝-650×△R／（1＋R）△R＜0，则△VA-△VL＞0，即商业银行的整体价值其流动性可能因此而 19、标准答案： B 解　　析：3000×2%×(1-60%)+2000×4%×(1-40%)=720000 20、【答案】C 【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。 21、【答案】A 【解析】信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 22、【答案】B 【解析】风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露×50%×10=0.1(亿元)。 23、【答案】D 【解析】从宏观角度看，在货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。此外，在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会和大多数监管当局都作出了统一的规定，目的是使不同银行所计算的市场风险监管资本具有一致性和可比性。巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为l0个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为l年；至少每3个月更新一次数据。 基准风险也称利率定价基础风险，是