- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于宏观管理下的时间序列模型货币供应量趋势分析.doc
基于宏观管理下的时间序列模型货币供应量趋势分析
摘要 本文选取2000-2004年的12个月的货币供应量为研究对象,利用SPSS软件对其进行时间序列模型分析及趋势预测。通过模型的时序图、自相关图及偏自相关图,得到时间数据的显著趋势性,继而采用二阶差分对其进行平稳性处理,从而得到可用ARIMA模型拟合的平稳性时序。进而依次对模型进行参数估计、白噪声检验和序列预测,得到货币供应量历年的数据值及对应预测值的时序图。结果表明,ARIMA模型的拟合效果较好,对货币供应量的趋势预测具有一定的参考价值。
关键词:货币供应量 时间序列 ARIMA模型 白噪声检验 预测
货币供应量是指一国在某一时点上为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成[1]。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。所谓流动性,是指一种资产随时可以变为现金或商品,而对持款人又不带来任何损失,货币的流动性程度不同,在流通中的周转次数就不同,形成的货币购买力及其对整个社会经济活动的影响也不一样[2-3]。
研究货币供应量的趋势发展,对经济的增长及经济政策的宏观调控具有深刻的影响[4]。
ARIMA模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名时间序列预测方法[5],所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,AR是自回归, p为自回归项; MA为移动平均,q为移动平均项数,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数[6]。所谓ARIMA模型,是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列,然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型[7]。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,包括移动平均过程(MA)、自回归过程(AR)、自回归移动平均过程(ARMA)以及ARIMA过程[8]。
本文以我国2000年1月至2004年7月的货币供应量为研究对象,通过时间序列分析对其进行平稳性处理,从而建立相应的ARIMA模型,并对未来一年的货币供应量进行预测,以期为货币供应量的趋势发展提供一定的参考价值。
1.实验与方法
1.1ARIMA模型原理
ARIMA模型的原理是:将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列,用一定的数学模型来近似描述这个序列。这个模型一旦被识别后就可以从时间序列的过去值及现在值来预测未来值。现代统计方法、计量经济模型在某种程度上已经能够帮助企业对未来进行预测[9-10]。
1.2仪器设备
软件:本文所有数据均采用SAS 9.0,Excel2010处理,计算机系统为WINDOWS 8,64位。
1.3样品来源
本文采用的数据来源于我国2000年1月至2004年7月的货币供应量(M2),部分数据如表1所示。
2.结果与讨论
2.1平稳性检验
通过SAS软件绘制原数据的时序图、自相关图、偏自相关图进行初步的平稳性检验。由时序图可以看出,该时间序列有明显的趋势性,序列有显著的非平稳特征。观察自相关图和偏自相关图,发现自相关拖尾,偏自相关截尾,货币供应量的自相关函数随着时间间隔的增加,很缓慢的下降,更加确定原时间序列是非平稳的,故对该序列进行差分运算。
2.2序列平稳化处理
2.2.1时序图检验
通过SAS软件绘制2阶差分之后difx的时序图,如下图1所示。通过时序图,我们可以看出货币供应量基本在0值上下波动,没有明显的季节性或趋势性,可以初步认为2阶差分后的货币供应量为平稳的时间序列,进一步通过自相关和偏自相关图确定模型。
图1 二阶差分后的时序图
2.2.2自相关和偏自相关图检验
自相关和偏自相关图结果表明,自相关拖尾,偏自相关在7阶之后均小于2倍标准差,并且很快收敛到0。仔细观察自相关图可以发现,一阶之后自相关系数在2倍标准差内来回波动,更加确定模型的自相关拖尾。
2.2.3纯随机性检验
假设条件如下:
H0:ρ1=ρ2=……=ρm=0,任意m≥1;
H1:至少存在某个ρk≠0,任意m≥1,k≤m
利用SAS软件,对差分后数据进行纯随机性的检验。检验结果显示,在各阶延迟下LB检验统计量的P值都非常小(0.0001),所以该差分后序列可以拒绝纯随机性的原假设,我们有很大的把握断定差分后的货币供应量序列属于非白噪声序列。
2.3拟合ARIMA模型
您可能关注的文档
- 基于产业集群理论的区域品牌形成与发展实证分析.doc
- 基于产品生命周期与企业生命周期的.doc
- 基于产品生命周期的技术创新成本管理研究.doc
- 基于人力资源管理理论的高校教师现状及发展趋势研究.doc
- 基于人力资源管理绩效评价理论浅谈员工行为指纹运用.doc
- 基于人力资源管理视角的高职院校兼职教师队伍建设分析.doc
- 基于人才需求背景下的民办高等教育定位分析.doc
- 基于价值导向的电信企业战略管理会计研究.doc
- 基于价值链会计的现金流量表初探.doc
- 基于价值链管理模式的企业财务管理探讨.doc
- 5.3.1函数的单调性(教学课件)--高中数学人教A版(2019)选择性必修第二册.pptx
- 部编版道德与法治2024三年级上册 《科技提升国力》PPT课件.pptx
- 2.7.2 抛物线的几何性质(教学课件)-高中数学人教B版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 人教部编统编版小学六年级上册道德与法治9 知法守法 依法维权(第一课时)课件.pptx
- 三年级上册品德道德与法治《学习伴我成长》.pptx
- 部编版小学道德与法治六年级上册6 人大代表为人民 课件.pptx
- 部编版小学道德与法治六年级上册1感受生活中的法律第一课时课件.pptx
- 2.5.2圆与圆的位置关系(教学课件)-高中数学人教A版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 2.5.1直线与圆的位置关系-(教学课件)--高中数学人教A版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 14.1.1 同底数幂的乘法(教学课件)-初中数学人教版八年级上册.pptx
最近下载
- 刘珉《国际贸易实务》第2版 课件 全套课件.pptx
- 健康服务与管理人才职业岗位能力需求调查研究-来源:中国高等医学教育(第2020011期)-浙江大学 全国高等医学教育学会.pdf VIP
- 某某医院整体搬迁实施的方案.doc
- GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范.docx
- 第2章 飞行事故中人的因素《飞行中人的因素》.pptx VIP
- 小学五年级上册科学教学:《摆的快慢》说课.docx
- 统编版语文六年级上册-13 桥-教学课件(多篇).pptx VIP
- DELI 得力AA186W条码扫描器说明书.pdf
- 统编版语文六年级上册13《桥》(教学课件).pptx
- 办公软件EXCEL技巧培训课件.pptx
文档评论(0)