第七章 商业银行(货币银行学,郭广忠精要.ppt

四、金融创新与金融风险 1、金融创新可以转移和分散金融风险。 2、带来了新的金融风险。 使金融机构的经营风险加大 增加了表外业务的风险 推动了金融机构的同质化、自由化和国际化 为金融投机活动提供了新的手段和场所 第五节 商业银行的存款创造 　一、存款创造的基本原理 （一）若干范畴： １．原始存款：银行以外的客户以现金的形式存于银行形成的存款。 ２．银行通过贷款、放款对原始存款加以运用，在现代银行转账制度下，形成的新存款，就称为派生存款。 ３．存款准备金：商业银行在经营活动中保留的现金，称为存款准备金．它由库存现金和在中央银行的存款组成。 ４．法定准备金：各国以法律形式规定商业银行必须保留的最低数额的准备金，为法定准备金．法定准备金是法定准备金率与存款总额的乘积。 ５．法定存款准备率是各国货币管理当局规定的存款缴存比例。它是中央银行控制货币供应量的最重要手段之一。　　 ６．超额准备金：准备金超过法定的部分为超额准备金。 ７．现金漏损率：社会公众持有的通货在存款中占有的比例。也有这样下定义的：现金漏损率是银行以外的客户以现金形式从银行体系提出的存款占整个存款的比例；也可以这样分析：现金漏损率是银行体系存款的净流失的比率． ８．派生存款乘数：银行存款货币创造机制所决定的存款货币的最大扩张倍数，成为派生倍数，即存款乘数。 （二）、存款创造的前提条件 现代商业银行实行部分准备制，加之现代转账结算制度的存在。 二、派生存款的创造过程 一是借款者贷到款后，必须先存于存款户，然后加以运用，这样就形成了相对与原始存款不同的派生存款； 二是借款者借到款后加以运用，进行购买、支付，由于实行转账支付，结果，一笔贷款又成为另外客户的收入而存入银行，形成本银行或者另一家银行的新存款，总之这一笔贷款没有流出银行体系之外，至多，只是银行存款的转移或换户，于是银行体系的总负债增加，同样资产也同样增加．中央银行就是利用商业银行的这一功能进行货币供应量的控制。 假设 存款创造过程：若法定准备率为20%，原始存款为10000元。公众不留现金；商业银行不持有超额准备；资产运用只有贷款。 银行 存款 法定准备金 贷款 一 10000 2000 8000 二 8000 1600 6400 三 6400 1280 5120 四 5120 1024 4096 五 4096 809 3287 总计 50000 10000 40000 则上述过程实际上是一个等比级数：　 D=A+A(1-Rd)+A(1-Rd)(1-Rd)+A(1-Rd)（1-Rd）(1-Rd)+……+A(1-Rd)n-1 =A{1+（1-Rd）+(1-Rd)2+……+(1-Rd)n-1} 当n→+∞时，由于0Rd1,则上式化为： D=A/Rd 设Ｋ为派生乘数，则：Ｋ＝1/rd　 存款创造过程中渗出与存款派生乘数的修正 以上的派生存款乘数是在三条假设的条件下产生的，在实际经济活动中，派生存款乘数要受到更多因素的影响。例如：银行持有的超额准备金的数量、社会公众将存款转化为通货的数量、活存转为定存的数量。考虑这些因素则派生存款乘数应修正为： K=？ M1=H.K 银行 存款 法定准备金20% 超额准备2% 现金提取5% 贷款 一 10000 2000 二 三 四 五 总计 2、存款创造的制约因素： （1）法定存款准备率r （2）现金漏损率c （3）超额准备率e （4）定期存款准备金对存款创造的限制 存款货币最终扩张的倍数为： K=1/（r+c+e+rtxt） 复习思考题： 1、如何理解现代商业银行的性质。 2、商业银行的业务主要包括哪几类？各类业务之间的关系如何？ 3、银行资本如何构成？各构成部分包括什么内容？ 4、简述商业银行的经营原则。 5、商业银行是如何从早期的资产管理发展到资产负债综合管理的？ 6、在商业银行业务经营中，如何协调各经营原则之间的矛盾。 7、说明金融创新的含义、原因和内容。 8、采用贷款风险分类法，可将贷款分为哪几类？这种分类的意义何在？ 9、你认为商业银行组织制度的建立应遵循哪些原则？ 传统的中间业务：结算业务、租赁业务、信托业务、代理业务、信用卡、信息咨询业务 （二）表外业务 是指商业银行所从事的不列入资产负债表而且不影响资产负债总额的经营活动。 广义的表外业务包括有风险的表外业务与无风险的服务活动（即中间业务）。 狭义指是指构成银行或有负债（即在一定条件下，如银行履行贷款承诺时或在衍生金融工具交易对手违约时，相应的表外业务会向表内业务转化，成为银行的现实负债。）的风险较高的表外业务。 狭义的表外业务的类型 担保业务（备用信用证，商业信用证）、承诺业务（票据发行便利；贷款承诺）、贷款出售及资产证券化等资产转换业务、衍生金融工具交易（互换，远期利率协议；金融期货、金