第三章 商业银行负债业务管理(商业银行经营管理学-湖南大学,彭建刚)精要.ppt

第三章  商业银行负债业务管理 本章目录 学习指引 §3.1商业银行负债业务管理的性质与构成 本节主要知识点： 一、商业银行负债的性质 二、商业银行负债的构成 各项存款 各种借款 其他负债 商业银行负债构成图 §3.2 商业银行存款管理 本节主要知识点： 一、商业银行存款管理的目标 保持存款的稳定性 商业银行存款管理的目标（续） 二、商业银行存款的成本管理 商业银行存款成本的构成 利息成本 营业成本 资金成本 可用资金成本率 存款加权平均成本率 边际成本 商业银行存款成本的管理(续) 历史数据加权平均成本方法 历史数据加权平均成本方法(续) 边际成本方法 预计加权平均成本方法 三、商业银行存款的定价 目标利润定价法 边际成本定价法 市场渗透定价法 高层目标定价法 价格表定价法 §3.3 商业银行借入资金的管理 本节主要知识点： 一、商业银行借入资金的渠道 二、借入资金时应考虑的因素 借入资金的规模 资金缺口=当前和预期未来的贷款与投资量—当前和预期的存款量 §3.4 案例分析 案例分析（续） 案例分析（续） 复习思考题 负债对商业银行管理有何意义？ 复习思考题（续） 复习思考题（续） 商业银行存款定价通常有哪些方法？ 积极经营的具体策略措施很多。就居民储蓄存款而言，首先，必须重视利率高低的杠杆作用和优质高效的服务开发，并针对客户的储蓄动机设计出多样化的储蓄存款工具；其次，必须做好广告宣传、加强外勤工作和合理设置网点；最后，必须注重储蓄业务操作的现代化建设，提高储蓄工作人员的积极性、改善服务态度等。同时，银行应提供全方位的信用服务，以密切银行与企业的关系为核心，开发多样化的企业存款工具，努力做到以贷引存、存贷结合，并结合银行的资产业务和中间业务，协助企业管好、用好资金。 商业银行存款管理的目标有哪些？ 假定商业负债的构成如表3-6，负债应负担的营业成本总额为2125万元，据此计算与分析：（1）全部负债加权平均成本率；（2）有息负债加权平均利息率；（3）如果该行考虑短期内扩大负债规模，预计新增的边际成本率为10.07%，请分析该行增加负债的可能性。 * 商业银行管理学 学习指引 §3.1商业银行负债业务管理的性质与构成 §3.2商业银行存款管理 §3.3商业银行借入资金的管理 §3.4案例分析 复习思考题 　　主要内容：商业银行负债的性质、构成；商业银行存款管理的目标、存款的成本管理与商业银行存款的定价；商业银行借入资金的渠道与借入资金时应考虑的因素。 　　学习重点：商业银行负债的性质；商业银行负债的构成；历史数据加权平均成本法、边际成本法以及预计加权平均成本法在商业银行存款成本计算中的应用；商业银行借入资金应考虑的因素。 商业银行负债的性质 商业银行负债的构成 商业银行负债的性质可归纳如下： 负债是银行满足流动性需要的重要手段 负债的规模和结构决定其资产的规模和结构 负债构成社会流通中的货币量 负债是银行的主要资金来源 商业银行负债的构成可以从不同角度去考察。 按负债的内容分 各项存款 各种借款 其他负债 按负债的流动性分 流动负债 应付债券 其他长期负债 我国对存款的分类 按存款资金性质及计息范围划分：财政性存款和一般性存款 按存款期限长短划分：活期存款和定期存款 按存款对象不同划分：单位存款和个人存款 按信用性质划分：原始存款和派生存款 国外常见的存款分类 传统种类：包括活期存款、定期存款、储蓄存款。 创新种类：包括可转让支付命令账户、自动转账服务账户、超级可转让支付指令账户、货币市场账户、个人退休金账户。 同业借款 同业拆借 抵押借款 转贴现 回购协议 向中央银行借款 再贴现 再贷款 发行大额可转让定期存单（CDs） 面额大（以百万美元为计算单位） 存期短（ 1～6个月） 流动性好（可以转让） 发行采取无记名方式 发行金融债券 结算占用他人资金 银行负债 按负债内容分 按负债流动性分 各项存款 各种借款 其他负债 流动负债 应付债券 其他长期负债 商业银行负债构成图 商业银行存款管理的目标 商业银行存款的成本管理 商业银行存款的定价 降低存款的成本率 提高存款的增长率 1、对当前银行要求职工揽存 的 看法：存款立行对吗？ 2、“对商业银行来说存款越多 越好”，你认为这句话对吗？ 边际成本方法 预计加权平均成本方法 商业银行存款成本的计算 历史数据加权平均成本方法 历史数据加权平均成本方法的运用 以表3-1为例说明该方法的运用 根据表3-1的数据资料，计算有关负债的历史加权成本 边际成本方法的运用 以表3-2为例说明该方法的运用 从表中可以看出，由于边际收益率高于边际成本率，银行净收益额不断提高，直到资金成本率达到5.5%为止。在这个利率下，净收益达到了