第三章商业银行流动性管理精要.ppt

第三章 商业银行流动性管理 引子： 综观百年金融发展史，银行无论规模大小，引发其倒闭的一个共同问题是流动性。银行一直会受到流动性的压力；没有足够流动性，银行就无法经营，流动性风险是银行风险管理的最基本方面，银行真正意义上的挑战是流动性风险问题。 巴塞尔委员会在提交的有关跨国银行流动性度量与管理框架的研究报告中指出：度量与管理流动性是商业银行最关键的一项业务，通过确保银行支付到期债务，流动性风险管理可以阻止或延缓无法逆转的不利形势的进一步恶化。无论是在资产质量急剧下降或发现欺诈行为等银行本身问题造成的危机，还是在因对金融机构完全失去信心而产生的危机中，银行拥有的解决问题的时间长短都是由流动性决定的。 2008年国际金融危机发生后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔银行监管委员会相继出台《稳健的流动性风险管理与监管原则》和第三版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架，在强化资本监管标准的同时，首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准。 2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 共四章六十四条，自2012年1月1日起实施 第一节 流动性管理概述 第二节 流动性需求的预测 第三节 流动性管理策略 第四节 我国商业银行流动性存在的问题 掌握流动性的概念 掌握流动性的衡量方法 掌握流动需求预测的方法 理解保持流动性性均衡的策略 2、流动性管理的定义 是指为保持流动性需求和供给而施行的一系列活动。 通过合理调度资金，一方面保证应付客户提存、偿还借款、满足必要贷款需求的支付能力，另一方面又不致形成资金闲置，从而使流动性缺口保持最小。 3、流动性管理的目标 第一节 流动性管理概述 2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下银行的流动性状况。 　　 2011年，中国银监会发布关于新规，首次在中国明确要求银行LCR不得低于100%。２０１３年底前达标。 　　 　　　　 第一节 流动性管理概述 金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。 2011年关中国银监会新规：商业银行的净稳定融资比例均不得低于100%。２０１６年底前达标 　　 第一节 流动性管理概述 实践中的难点： （1）该比例没有充分考虑不同存款和贷款的流动性特点及存贷款以外其它资产和负债的流动性状况。 （2）随着金融创新，金融产品增加和金融体系的复杂程度提高，存贷比的缺陷就会变得突出，存贷比的高低已经很难与银行的实际流动性状况存在简单的对应关系。 第一节 流动性管理概述 4、流动性比例 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额≥25% 2009-2012我国商业银行流动性比例情况 第一节 流动性管理概述 第一节 流动性管理概述 四、流动性风险的形成机理 第一节 流动性管理概述 五、流动性风险的特点 1、商行流动性面临资金需求方和供给方的双重压力。 2、银行的流动性风险具有很强的外生性 3、商行资金需求与供给的随机性决定其流动性的随机性 4、流动性风险具有极强的传染性 5、其他各类风险最终以流动性风险形式爆发 第一节 流动性管理概述 六、案例—华盛顿互惠银行 2008年9月25日，互惠银行因为”流动性不足，无法满足公司债务的支付要求，因而该行不能安全、稳定地进行业务”宣告破产。 独特的经营模式：不断并购 节俭低调 定位中产 对地方银行充分放权 社会公益 第二节 流动性的需求的预测 第二节 流动性的需求的预测 一、 流动性需求 2、流动性需求的预测方法 资金来源和运用法 资金结构法 流动性指示器法 第二节 流动性的需求的预测 可能出现： 流动性过剩 流动性不足 原因： 商业银行的资产负债期限结构不相匹配 市场利率的变化 公众对银行的信心 客户流动性问题的转移 第三节 流