第三章平稳时间序列模型的建立精要.ppt

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2017-10-06 发布于湖北
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第三章平稳时间序列模型的建立精要.ppt

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第三章平稳时间序列模型的建立;第一节模型识别与定阶;;;;二、模型的初步识别;例1，某资产组合过去100个交易日收益率情况;;;;;（三） ARMA（p，q）模型识别;三、模型的定阶;;;;;;;;;（四）模型定阶的最佳准则函数法;;;;;第二节模型参数的估计;;;;;;;;;;;;二、最小二乘估计;;;;;第三节模型的适应性检验 ;一、模型的适应性检验;;;如果 ,则拒绝原假设，即认为ARMA（p，q）与ARMA（p-1，q-1）模型的拟合精度有显著性差异，降阶是不恰当的。反之，如果，则两个模型的拟合精度没有显著性差异，降阶是合理的。 ;;;;;;;;;;;;本章小结