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商业银行 商业银行的产生与发展 商业银行的性质与职能 商业银行的主要业务 商业银行的存款货币创造 商业银行的经营管理 商业银行的产生和发展 商业银行的性质和职能 商业银行的性质：特殊的金融企业 —企业：自有资本、法人组织、利润最大化 —特殊企业：经营对象(货币资金)、活动领域(货币信用) —特殊金融：服务对象；业务范围；功能/信用创造 商业银行的职能 —信用中介：资产转换→促进社会经济发展 —支付中介 —信用创造：信用工具的提供与信用创造 —金融服务 商业银行的类型与趋势 职能分工型：专业分工型/短期融资型 —美国：银、证分离(1933-1999前) ；银行持股公司 —日本：银、证分离(截止1999)；持有实业公司股份； 全能综合型： 1、银行业务+部分证券业务(证券承销)：英、加、澳 2、金融业务+持有实业公司股份：德、瑞、荷 (Mishkin,1995,P.276) 发展趋势：全能化 商业银行的组织形式 商业银行的负债业务 商业银行的负债业务 商业银行的资产业务 商业银行贷款的分类 贷款业务创新与贷款证券化 商业银行的中间业务 传统中间业务的特点 —1 信用业务的延伸，又具有独立性 —2 不自身占用资金，收取手续费，反占用部分客户资金 —3 方式灵活，要求现代技术支撑 —4 发展状况，各国各异。 主要的中间业务 结算类：汇兑(最早的中间业务)，信用证；承兑；银行卡 代理类：代收代付；代理买卖；代理融通 其他类：现金管理；信息咨询； 商业银行的存款货币创造 存款货币创造的条件 存款货币创造的简单模型 存款货币创造的复杂模型 商业银行的存款货币创造 商业银行存款货币创造的条件 具有创造信用流通工具的能力：支票、汇票→现金流通 银行机构众多，转帐制度发达，存款可在不同银行多次流转 客户Dd不全部用现金提取，银行贷款不在同一时点全部收回 银行的存款准备：部分准备 存款货币创造过程——简单模型 商业银行的存款货币创造：简单模型 ?D：新增存款总额； ?R：原始存款 rd：法定存款准备金率；K： 派生倍数=1/ rd 则：新增存款总额=原始存款×1/法定存款准备金率 ?D= ?R×1/ rd 派生存款=新增存款总额-原始存款 三个假设： —1、超额准备金ER=0 或 re=ER/D=0 —2、现金漏损 C=0 或 c=C/D=0 —3、[客户]存款 D=Dd 或 Dt=0 商业银行的存款货币创造：简单模型 假设与公式推导 由于：超额准备金ER=0 因此：银行体系的准备金总额R=法定准备金总额RR 因而：RR=R 又： RR=D×rd 故： D×rd=R [它说明， rd一定时，一定的R支持一定水平的D] →D=R×1/ rd 两边同时变动，且用?表示， 则： ?D= ?R×1/ rd 新增存款/派生存款总额：与?R成正比，与rd成反比 政策含义：中央银行可完全控制货币供应/量←控制rd 存款货币创造—复杂模型：简单模型的修正 简单模型中的假设： —1、超额准备金ER=0 或 re=0 —2、现金漏损 C=0 或 c =0 —3、[客户]存款 D=Dd 或 Dt=0现金漏损 复杂模型的修正 —1、超额准备金ER≠0 或 re≠0 —2、现金漏损 C≠0 或 c ≠0 —3、[客户]存款 D≠Dd 或 Dt≠0 → 定期存款Dt与活期存款Dd保持一定比例 t = Dt / Dd → 定期存款准备金/活期存款= Rt / Dd =rt× Dt / Dd = rt × t 存款货币创造过程——复杂模型 存款货币创造—复杂模型：公式 ?D= ?R×1/ [rd+c+re+rt×t] 派生存款= ?D - ?R 派生倍数K=1/ [rd+c’+re+rt×t] 公式中： rd、rt：中央银行决定 c：银行客户决定 re：商业银行决定 t ：客户、银行决定 结论：--中央银行无法独立控制货币供应/量 --存款创造客观制约因素：银行贷款的需求 --存款创造客观制约因素：信贷管制政策 商业银行经营管理 商业银行的资产与负债 商业银行经营管理的内容 原则银行经营管理的原则 商业银行经营管理理论 商业银行的资产与负债 现金