F商业银行()分析.ppt

* * * * 现金管理业务协助企业分析现金流量，进行现金短期投资获得收益。 信用卡业务银行发行供客户存取和转账支付。与企业合作。是支付与信贷的结合。 * * 狭义表外业务 贷款承诺在未来特定时间内向客户按事先约定的条件发放一定数量贷款的承诺。有可撤销——客户取得贷款前必须履行特定条款，与不可撤销两类。近年的创新形式——票据发行融资，银行承诺帮助企业发行短期票据融资，未售出部分由银行承购。 备用信用证应客户请求向受益人开出保证在该客户未能按协议付款时，代替客户向受益人偿付的保证书。 * * 担保为企业提供信用担保服务。 投行证券承销、代理、证券市场做市等。 衍生工具远期外汇、利率互换、货币互换、利率期权、股指期货、股指期权等。 * * 第三节 商业银行的经营管理 经营原则 安全性 在业务活动中应尽量避免不确定因素影响，保证资金安全和稳健经营。要做好风险管理，有效防御：利率、信用、汇率、操作等风险。 流动性能够随时满足客户提现和借款人正常贷款要求。要构建积极有效的资金准备防线。一：库存现金——满足客户支付需要；二：流动性极强的存款和债权，央行存款、同行存款等。三：流动性很强的短期有价证券。一+二—— 一级准备；三—— 二级准备。 * * 盈利性追求盈利最大化——经营发展的内在动力和基本保证。盈利才能扩大经营、开拓业务。盈利才能为股东创造财富，推升股价，为融资创造条件。盈利才能打造良好企业形象，保持良好的外界联系。 三者间的关系盈利——经营管理的目标安全——经营管理的保障流动——经营管理的前提 * * 业务管理 资产管理最早强调的业务管理内容。管理的中心：流动性；资金配置的重心：资产。 管理的核心处理盈利与流动之间的关系。资产：现金、贷款、投资、固定资产四大方面。银行资产管理主要涉及前三者。 * * 管理的方法 资金集中法将资金集中起来，按银行需要和经营重点配置。首先强调保证流动性需要：一：保证一二级准备；二：放贷；三：投资。 资金分配法分配标准：按资金来源和流动性大小分配。明确配置方向。活期：优先分配一级，其次二级，再次贷款和证券投资定期与储蓄：优先配置贷款和证券投资，其次一二级借款：配置一二级自有资本金：配置贷款、投资和固定资产 * * 管理科学/运筹学法 应用工程技术方法，分析资产负债和损益表个项目之间的关系，实现赢利性与流动性的最佳组合。在运用时，一般采取三个步骤：第一步：建立目标函数。商业银行通常把利润作为该模型的目标，然后根据资产的收益率来选择不同的资产组合，以实现利润目标的最大值。设立目标因变量P，可供选择的各种资产额分别是X1（现金）、X2（短期政府证券）、X3（长期证券）、X4（短期贷款）、X5（中长期贷款）、X6（消费贷款），则目标函数为：P=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+fX6 * * 其中：a、b、c、d、e、f分别表示各种资产的收益。第二步：加上约束条件。在建立目标函数的基础上，附加下列约束条件，主要是（1）政策法规的约束；（2）流动性约束；（3）安全性约束；（4）其他方面的约束，如银行章程的有关规定、贷款需求的不确定因素等等。第三步：求解各种资产的具体数值。在利润最大的前提下，根据各种资产约束条件的具体限制便可找出一组最佳的资产组合。 * * 与资金集中法、资金分配法相比，管理科学法具有很多优点，是商业银行使用得最多资产管理方法。可以使银行确定具体的经营目标，比较分析各种决策的结果，并根据约束条件的变动来调动资金的分配，从而使资产流动性管理更趋向科学化。  * * 负债管理20世纪50、60年代后期商行业务管理主要内容由资产管理转向负债管理。原因：社会资金趋紧，贷款需求旺盛；金融创新。基本思路：以借入资金的办法来保持银行流动性，从而增加资产业务，增加银行收益。 管理的基本内容基本内容：低成本获得稳定的资金来源管理的关键：吸收存款  * * 管理的方法 储备头寸负债管理法 用借入资金满足短期流动性需求，即用借入资金补充一级准备，以满足存款的提取和增加的贷款需求。银行可以持有较高比例的收入资产，预期收入提高。但也增加了两个风险：一是借入资金的成本不能确定；二是有时可能借不到资金。 全面负债管理/纯负债管理法 借入资金持续扩大资产负债规模。要求市场必须有足够的参与者和资金，从而单个银行的活动不会对整个市场利率水平造成影响。  * * 流动性管理保持资产负债不受损的条件下，应付客户提现和满足客户必要的贷款需求。 管理的目标流动性管理的核心：科学管理现金资产、降低挤兑风险管理