计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版.doc

计量经济学（第四版） 习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如就是一个估计量，。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。 2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 ==1.25 用(=0.05，N-1=15个自由度查表得=2.947，故99%置信限为 =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 备择假设 检验统计量 查表 因为Z= 5 ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 备择假设 : 查表得 因为t = 0.83 , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 第三章 双变量线性回归模型 3.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。对 （2）计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。对 （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。错 只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。 （4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求的抽样分布是正态分布。对 （5）R2＝TSS/ESS。错 R2 =ESS/TSS。 （6）若回归模型中无截距项，则。对 （7）若原假设未被拒绝，则它为真。错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。 （8）在双变量回归中，的值越大，斜率系数的方差越大。错。因为，只有当保持恒定时，上述说法才正确。 3.2设和分别表示Y对X和X对Y的OLS回归中的斜率，证明 ＝ r为X和Y的相关系数。 证明： 3.3证明： （1）Y的真实值与OLS拟合值有共同的均值，即 ； （2）OLS残差与拟合值不相关，即 。 （1） ，即Y的真实值和拟合值有共同的均值。 （2） 3.4证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1） （2） （1） （2） 3.5考虑下列双变量模型： 模型1： 模型2： （1）(1和(1的OLS估计量相同吗？它们的方差相等吗？ （2）(2和(2的OLS估计量相同吗？它们的方差相等吗？ （1），注意到 由上述结果，可以看到，无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。 （2） 这表明，两个斜率的估计量和方差都相同。 3.6有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格的关系，得到如下结果： 其中，Y＝马克对美元的汇率 X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国的相对价格 （1）请解释回归系数的含义； （2）Xt的系数为负值有经济意义吗？ （3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比，X的符号会变化吗？为什么？ （1）斜率的值 －