美元交易模型详解.ppt

震荡交易投资策略模型 交易模型特点 交易制度化 大趋势研判化 交易模式多样化 震荡行情利润最大化 交易模型原因 任何产品的都是震荡时间占整个走势的2/3 交易时往往会因为行情的不利波动而改变对行情的判断 交易时会错过合适的入场时间而改变整个交易思路与计划,导致利润减少或甚至出现亏损 针对没有时间盯盘的人最为有效 交易模型条件 交易产品震荡时间长 对交易产品有大趋势把握 一切交易按照制度 时间跨度较长 资金使用比例要求较高 交易模型内容 对交易产品大的趋势有明确的方向 如果大趋势上涨则以买入为主,反之则以卖出为主,可先买入/卖出一定数量做为底仓,之后再按照制度进行交易 买入/卖出的方式为阶段式 制度交易原理 按照事先确定的制度每下跌或者上涨一定点数则买入或卖出一定数量,如果再上涨或者下跌相同的点数则再买入或卖出相同数量,仓位为分段式建立优点在于降低/提高买入/卖出均价.如果行情又反向上涨或者下跌相同点位,则卖出/买入相应的数量获利平仓 实例说明 伦铜15分钟图 交易模型优点 避免震荡行情对入场点位的错过 无须盯盘只要按照制度交易即可 震荡行情利润最大 无须理会交易短期波动调整,只须把握大方向 震荡盈利可拉低持仓均价,行情一但回复利润可观 交易模型缺点 需要对大趋势判断准确 资金规模需求要求高 不是适用于任何时段，需要在特定的时间空间 案例分析 以美元指数为例 交易时间从2012年1月5日开始至2012年2月17日 交易波动区间为100点 最大持仓量300张 美元指数日线图 案例分析 盈亏平衡点的计算为没有再做任何的新开仓的情况下回调到80.08583位置即可打和。 该区间美元指数最高买入价为82.030，最低买入价为79.430，行情的回调幅度超过了2600点 从左表中可以明确看到这种方式已经将持仓均价下拉640点距离当天的结算价仅有566点 36个交易日，平均每日53手平仓合约，即每日收入5300美元,不算浮动盈亏 假如行情一直向上到80.730其间没有任何震荡则,总平仓盈利270485美元,浮动亏损156210美元,总盈亏为114275美元 风险度对比表格 美元指數 美元指數是衡量美元與六種主要貨幣的匯率變化的指數 這六種貨幣包括是: 歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克郎和瑞士法郎。 而目前這六種貨幣佔的比重分別是: 歐元 57.6% 、日元 13.6%、 英鎊 11.9%、加拿大元 9.1%、瑞典克郎 4.2%、瑞士法郎 3.6%。 美元指數走勢圖 (1993 – 2011) 美国个人储蓄率 美國ISM制造業採購經理人指數(PMI) 是衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、 僱員、訂單交貨、新出口訂單和進口等等各方面狀況的指數 是經濟先行指標中一項非常重要的附屬指標 是國際通行的宏觀經濟監測指標體系，對國家經濟活動的監測和預測具有重要作用 一般來說: 講採購經理人指數上升，會帶來美元匯價上漲；採購經理人指數下降，會帶來美元匯價的下跌 若PMI指數在50%以上，反映製造業經濟總體擴張；低於50%，則通常反映製造業經濟總體衰退 美國SM制造業採購經理人指数(PMI) 美國非農就業人口變動 是觀察社會經濟和金融發展程度和狀況的一項重要指標 主要統計從事農業生產以外的職位變化情形 反映製造行業和服務行業的發展及其增長，就業數字減少代表企業減低生產，經濟步入蕭條，避險情緒升溫，則利空美元，利好黃金 當非農業就業數字大幅增加時，表明了一個健康的經濟狀況 故是外匯市場每月重點關注的經濟數據之一 美國非農就業人口變動 美國耐用品訂單月率 耐用品是指不易耗損的財貨，如汽車、飛機等重工業產品或其他電子產品和製造業產品 代表未來一個月內製造商生產情形的好壞 訂單泛指有意購買、而預期馬上交運或??在未來交運的商品交易 耐用品訂單可大致反映未來製造業景氣的變動，被視為美國製造業的領先指針 在無通膨壓力低下，耐用品訂單增加對股市為正面消息，但已有通膨預期時訂單的增加會刺激物價進一步上升，若預期聯準會將因此加息，股市可能反而下跌。 美國耐用品訂單月率 美國密歇根大學消費者信心指數初值 是美國消費者信心中最及時的指標之一 由美國密歇根大學研究室統計的消費者信心指數 是評估消費者對個人收入、商業環境和購買力的信心 若消費者信心指數數值增大，則說明經濟恢復不錯，消費者對美國經濟看好，利好美元 美國密歇根大學消費者信心指數初值 * * 270手 未平仓持仓量 79.52 结算价 USD325,610.00 浮动盈亏 1940手 卖出总数 80.08583 盈亏平衡点 USD191,185.00 平仓盈亏 80.726 持仓均价 2190手