金融统计学第五章分析报告.ppt

第五章 商业银行统计分析 第一节 商业银行统计概述 第二节 商业银行信贷收支统计 第三节 商业银行资产负债统计 第四节 商业银行经济效益分析 第五节 商业银行竞争力统计指标体系 第一节 商业银行统计概述 一、商业银行的职能和主要业务 二、商业银行统计分析的主要内容 三、商业银行统计分析的意义 第一节 商业银行统计概述 商业银行的前身——“坐长板凳的人”，银行一词起源于拉丁文“banco”.他们开始有意地吸收别人手上的余钱，并支付给储户一定的利息，然后他们再把吸收的钱贷给急需用钱的人，收取更高的利息，从中赚取差价。 商业银行就成了资金融通的中介 商业银行具备办理汇兑、结算业务，代理业务、信托业务、租赁业务、担保业务、银行卡业务。 一、商业银行的定义 商业银行一般指吸收存款、发放贷款和其它中间业务的金融机构。是社会资金运动的枢纽，银行体系的主体，比其他金融机构业务更综合、功能更齐全、服务更广泛。 一、商业银行职能（无信不立） 信用中介职能：吸收存款和发放贷款 试想，为什么人们会心甘情愿把钱存入银行呢？ 银行的生存不仅取决于自身的信用，还在很大程度上取决于借款者的信用 支付中介职能：为客户扮演货币保管者、出纳、支付代理人的角色。 金融服务职能：开发新的金融产品，为客户提供有效金融服务。 商业银行的“三性原则” 盈利性原则：商业银行也是企业。它是经营“钱”的特殊企业，它的经营原则与一般的企业有显著区别。 安全性原则：商业银行的自有资本金很少，主要来源是公众存款，即拿别人的钱做生意。因而风险高度集中。 流动性原则：必须准备足够的现金以满足存款者的提现需要。 银行不是“保险箱” 信用风险、市场风险、操作风险、国家风险、政策风险等。 1982年的夏天,意大利最大的私人银行阿姆波希诺银行，因为无法收回在拉丁美洲的14亿美元贷款，致使银行资本严重亏空，最终这家拥有60亿美元存款的银行只好关门倒闭。 1995年2月26日，英国中央银行突然宣布：巴林银行不得继续从事交易活动并将申请破产清算。它竟葬送在新加坡分行的一名普通职员之手。 商业银行主要业务 负债业务：商业银行吸收资金的业务，商业银行主要的资金来源，是其基础性业务。 资产业务：指商业银行运用资产，获取收益 如：放款业务、投资业务、贴现业务等 中间业务：指商业银行不动用自己资金，代理首付和委托等，从中收取手续费。如：结算业务、信托业务、租赁业务等 表外业务：商业银行资产负债表以外的业务 其中有部分会变成商业银行资产和负债。 二、商业银行统计分析的主要内容 主要围绕着商业银行主要业务和经济效益展开 包括： 资产负债统计：资产业务统计、负债业务统计、信贷资金营运分析 经济效益分析：社会经济效益分析、银行自身经济效益分析 数据来源：业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据、特定调查数据 三、商业银行统计分析的意义 1、通过主要业务和经济效益统计指标的分析 了解银行的经营情况、分析不足、制定有效的经营方针，提高自身业务水平。 2、可以使中央银行更有效地对商业银行进行管理。 3、企业、居民、政府可以通过商业银行的统计数据了解自身发展相关信息，从而更好的规划。 第二节 商业银行信贷收支统计 信贷收支统计是反映信贷资金的来源和运用情况，反映资金的来源和运用情况，反映资金的结构投向和分配，反映金融活动的情况。 一、商业银行信贷收支统计项目 二、商业银行信贷收支表的编制 三、商业银行信贷收支统计分析 二、商业银行信贷收支表的编制 各类商业银行信贷收支表的编制，都是以各个同类性质的商业银行信贷收支表的合并。（以下以国有独资商业银行为例） 来源项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的项目 运用项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的项目 来源项目的编制 汇总的项目：各项存款、代理财政性存款、应付及暂收款、向中央银行借款、各项准备金、所有者权益 合并的项目：金融债券、卖出回购证券、委托存款及委托投资基金、代理金融机构委托贷款基金、同业往来 轧差的项目：其他 三、商业银行信贷收支统计分析 （一）信贷资金来源分析 （二）信贷资金运用分析 （三）信贷收支平衡分析 （四）资金头寸分析 （五）往来资金分析 （六）资金清偿能力分析 （一）信贷资金来源分析 1、信贷资金来源增减变动分析 2、信贷资金来源结构分析 3、信贷资金自给能力分析 4、信贷资金来源集中度和利用程度分析 5、各项存款分析 各项存款分析 存款是银行最主要的负债业务。存款是贷款的主要资金来源，存款业务的稳定增长是贷款稳定增长的重要保证。 存款分析包括： （1）存款总量分析（2）存款变动分析 （3）储蓄存款分析（4）存款结构分析 报告期内存款累计发生额：指报告期内业务总量。包括存款累计收入额，存款累计支出额