利率市场化进程的我国商业银行利率风险管理研究.pdf

摘要 lIIII I I IIIIII I I I t l l IIl Y1725999 摘 要 随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入，利率市场化已是大势所 趋，而在利率市场化的背景下，利率水平会表现出较大的波动性和不确定性，利 率风险也将成为我国商业银行面临的主要风险之一。而且，长期以来我国实行的 是利率管制政策，导致商业银行的利率风险管理意识淡薄，也缺乏相应的管理利 率风险的手段和工具。所以，在利率市场化的大背景下，如何管理我国商业银行 的利率风险将是摆在我国金融监管当局和商业银行面前的一个非常现实的问题。 因此，将利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理作为论文选题具有一定 的理论和现实意义。 本文力图在我国利率市场化改革的大背景下，分析利率市场化对我国商业银 行利率风险的影响。本着这样的目的，本文比较了三种利率风险测度模型，并对 其进行了评价，希望从中找到一个适用于中国银行业，具有强操作性的测度方式 用以衡量我国商业银行的利率风险。作为对这一理想测度方式的检验，本文利用 我国14家上市银行2008、2009年的相关数据，运用利率敏感性模型对其进行了 实证分析。在上述研究的基础上，本文希冀提出适用于我国商业银行的利率风险 管理建议和对策。 本文采用定性与定量分析相结合的研究方法，立足我国国情，借鉴国内外先 进的理论和经验，系统地研究了利率市场化进程中的我国商业银行的利率风险。 但由于我国商业银行利率风险管理还处于起步阶段，管理技术还不成熟，以及本 人学识和研究能力的限制，文中难免存在不足，甚至某些地方还存在错误，恳请 各位老师和同学批评指正。 关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，利率敏感性缺口 Abstract establishmentofmarket mechanismand of Wi也the economy development financial market-orientedreformofinterestrateiSinevitable．Afterthe marketthe interestrateis willbecomemore andmore market-oriented，it changeful uncertain,SO， theinterestrateriskwillbecomeoneof dskstocommercialbanksinour important a time,ourtakesinterestratecontrol country．Besides，forquitelong country policy, risk whichmakeOUrcommercialbanks’consciousnessofinterest may management themethodsandinstrumentsarealsonot to light，and enough．Thus，howmanage interestrateriskwillbea taskforfinancial andcommercialbanks practical authority inour willhavecertain an