开放条件下商业行风险预警指标体系.pdf

摘 要 本文用实证研究的方法探索中国经济开放和金融业全面对外开放对中资商业 银行风险预警指标体系的影响，认为资金和战略性原材料的国际市场价格波动已 经称为中资商业银行的风险来源之一，并且其滞后项与商业银行的经营收益和资 产质量密切相关，比较有效的风险预警指标，应当纳入到现有的风险指标预警体 系当中。为了验证以上理论，本文首先收集经济开放后对中资商业银行经营环境 中比较新的三个变量：国际上主要货币的利率、汇率以及战略性原材料的价格数 据，并使用主成分分析法总结出者三类数据的主成分以降低数据的维度，然后用 这些数据和中资商业银行的资产数据进行回归分析，发现两者之间具有比较明显 的相关性。具体的内容如下。 第一章简述了本文的写作背景和现有的研究成果，并指出本文的改进之处。 第二章首先简要叙述和论证商业银行经营管理的本质，认为风险及风险管理 是商业银行经营中的重点问题。进而，本章介绍商业银行经营管理过程中所遇到 的常见的风险。最后，本章将简略综述关于商业银行风险测量方面的理论研究文 献，评论其优点与不足以及实践上的成与败。 第三章论述经济开放对我国商业银行的风险管理造成的冲击。首先，经济开 ‘放条件下，我国的商业银行的竞争环境将会发生巨大变化，从而必然要调整银行 经营的战略规划。其次，随着战略规划的调整，商业银行业务的范围和往经济各 领域渗透的深度都要随之而做出较大的调整。经过这样的业务和领域的调整，商 业银行必然会面临影响其安全经营的新的因素。本章接着尝试对这些因素作出识 别和探索其对商业银行经营风险形成的方式。 在识别出可能影响商业银行安全经营的新的因素之后，第四章探索这些因素 对商业银行风险预警指标体系所提出的调整的要求。因为原有的风险预警指标体 系尚未考虑到这些因素，所以作出调整的必需的。 在第四章的基础之上，第五章章将用实际的统计数据，探索经济开放后新的 风险因素在实证分析中所呈现的特征。并进而将此结果与其他研究文献的研究结 果进行比较，分析其中的差别，探索新的风险因素在实证中显著性。 第六章将总结本文的研究成果，并根据该结论提出了相应的政策建议。本章 还指出本文研究中具有的不足指出以及为何本文没有弥补这些不足。本章进而指 出以后的研究方向。 关键词：经济开放，商业银行，风险预警指标，主成分分析 n Abstract an This makes intothe ofChina paper empiricalinquiry impact economyopening onthe indicatorofChinesecommercial up warning early system banks．Byassuming thattheintemationalmarket of and rawmaterials pricesmoneystrategic are，among ofChinesecommercial thatthere manyothers，sources banks，this paperproposes be shouldclosedcorrelationbetweenthese fluctuationsandthe laggedprices assets ofcommercial thatthe fluctuationswouldbe profitability