金融统计金融数据挖掘.ppt

3．频率分布及特征的测量 正态分布标准分值 偏度系数:偏度系数sk如果小于零，表示负偏（左偏），如果大于零，表示正偏（右偏），等于零，表示分布对称 峰度系数:峰度系数ku如果小于零，表示频数分布曲线为平阔峰，如果大于零，表示频数分布曲线为尖峭峰，等于零表示曲线为正态峰 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 （三）金融数据的均值比较分析、因子分析与主成分分析 1、均值比较分析 假设检验 （卡方）检验 单均值假设 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 2.因子分析是将多个实测变量转换为少数几个不相关的综合指标的多元统计方法，目的是定义数据矩阵的基本结构。因子分析的步骤:确定主因子,对因子解释和命名 3.主成分分析,是一种降维的统计方法，它借助于一个正交变换，将其分量相关的原随机向量转化成其分量不相关的新随机向量 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 本文欣赏结束 红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上兰舟。 云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。 谢谢欣赏！！ * * * * * * * 数据挖掘与统计分析 第二章 金融数据挖掘与金融统计分析 * * 金融数据生产、分类与公布系统 金融数据挖掘原理与技术方法 金融数据处理与统计分析 货币状况指数的编制实验 * * 本讲内容 （一）金融数据的生产 1.宏观金融经济数据的生产 一国的统计系统是生产宏观经济数据的主要部门，国民经济核算体系（System of National Account，缩写为SNA）是国家宏观经济数据的生产体系。 国家统计局、中国人民银行、财政部等部门是我国宏观金融经济数据的生产编制机构。 标准：IMF 2000年公布了《货币与金融统计手册》，2001年公布了修订后的《政府财政统计手册》2009年发布了修订后《国际收支与国际投资头寸统计手册》第六版（BPM6） * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 2.微观金融经济数据的生产 机构单位、工商企业、金融企业、居民个人等的金融经济活动数据生产过程是分散化的，也基本没有统一的标准，没有专门的机构进行统计，无公开发布。 专业调查研究形成部分数据，而零散的研究难以形成数据体系。 微观金融经济数据对于宏观政策决策具有基础性参照价值，这些数据的规范依然是金融经济数据生产、公布体系需要努力的方向。* * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 （二）金融数据的分类 1. 从宏观金融与微观金融角度进行数据分类 宏观金融数据是从中央银行、金融监管机构的视角进行统计监测生成的数据，主要包括货币类数据、金融投资类数据、保险经营类数据等。 微观金融数据是金融市场上单个经济主体的数据，如上市公司的资产负债表，保险公司资产负债表等，投资项目的金融数据等。* * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 2. 从金融机构类别进行数据分类 银行类金融机构数据是针对银行性质的金融机构业务状况进行的统计数据。 证券类机构的金融数据主要是证券公司、投资银行的经营数据，包括经纪业务、自营业务、投资银行业务等数据。 基金类机构的金融数据只要是各类基金公司的业务运作数据，包括风险投资基金、产业基金、资本市场基金、货币市场基金、社会保障类基金等业务运作数据。 保险类机构的金融数据包括财产性保险公司、人寿类保险公司、再保险公司等商业性保险业务运作数据，如保险费收入、赔付，基金投资组合、资产管理状况等数据。 期货类机构的金融数据主要是期货交易所、期货经纪公司、非经纪类期货交易机构的有关期货交易业务的统计数据。 * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 3.从金融市场角度进行数据分类 货币市场数据包括货币市场交易工具的发行、二级交易规模、利率、交易投资者状况等 。 资本市场数据包括市场的发行、交易规模、交易价格水平等。 外汇市场数据包括不同货币之间的兑换比价、外汇交易规模等数据 。 黄金市场数据包括黄金交易数量、价格等数据。 保险市场数据包括保险产品类型及交易数额、保险费收入、保费赔付、保险机构业务运作情况等。 衍生品市场数据包括期货、期权、互换、远期利率协议，以及复杂衍生工具的交易、持仓、价格等数据。 * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 4.从经济部门角度进行数据分类 住户部门金融数据包括储蓄存款、贷款，股票、基金与债券投资，购买保险，外汇与黄金交易等 非金融企业部门金融数据包括存款、贷款、发行股票与债券、购买商业保险等 。 政府部门金融数据包括为财政赤字进行的融资发行的国债、借款，地方政府投资项目的融资，社会保障基金运作等。 金融机构部门金融数据包括资产类、负债类、发行和交易类、价格类数据。 国外部门金融数据包括外商直接投资、国内企业对外直接投资、外国证券投资、国内对外