4、自营会员结算业务与风控要点介绍.ppt-上海期货交易所.ppt

今年交割流程的改变 交割配对转至结算部 最后交易日前提示交割风险 第二交割日中午前完成配对 采用双人配对，主管审核，尽可能确保配对质量 采用流水线式服务，保证款到即发仓单 交割保证金的清退和发放仓单会主动进行，不需会员派人前来 仓单业务 入库 提交申请 仓单生成流程 仓库 审核 生成 仓单 可作为 保证金 权利凭证－有效的标准仓单 交存 手续 提取 手续 结算交割员 有效仓单 结算交割员 补足资金 与实有货币资金挂钩（4倍） 几点说明 当日收市前交存的仓单要经结算后才记入会员保证金，在第二天方可使用 仓单超过最大配比金额的部分不记入会员保证金，会员无法使用 未被交易保证金占用的仓单体现在结算准备金中 会员可以通过仓单系统和资金表确认仓单的进出情况 会员可在每日资金表中看到仓单作为保证金的变化情况 风险控制 交易 系统 实时监控 系统 结算 系统 三大防线 涨跌停板 预扣资金 禁止开新仓 强行平仓 预测、实时结算 每日无负债结算 追加保证金 客户移仓 异常交易 持仓限制 风险预警 风险准备金是指由交易所设立， 用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金 风险准备金定义 风险准备金来源 符合国家财政政策规定的其他收入 交易所按向会员收取交易手续费收入 （含向会员优惠减收部分）20%的比例 从管理费用中提取 问 答 ？ 联系方式 范文韬 电话：021电邮：fan.wt@ 欢迎来本所交流 * 上海期货交易所 结算业务与风控要点介绍 结算部 范文韬 基本 制度 交割 业务 账户 管理 结算 业务 仓单 业务 风险 控制 主要内容 基本制度 保证金 制度 当日无负债 结算制度 风险准备金 制度 三大制度 会员结算人员－结算交割员资格 经交易所培训合格 经会员法人授权 账户管理 五家指定存管银行 专用保证金账户 专用结算账户：交易所在指定存管银行开立的 专用保证金账户 专用资金账户：会员在指定存管银行开立的 专用保证金账户 会员开立、更名、更换、或注销 专用资金帐户，须先提交申请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签发的《专用通知书》到存管银行办理 专户管理 资金管理 存管银行 交易所 专用结算帐户 会员 专用资金帐户 会员 专用资金帐户 会员 专用资金帐户 会员 专用资金帐户 交易所可在不通知会员的情况下通过存管银行从会员的专用资金帐户中收取各项应收款项，并可随时查询该帐户的资金余额和往来情况 重要规定 上海期货交易所只允许在交易所所在地开立专用资金账户（异地入金将被退回原账户） 结算业务 核对 数据 调整 参数 初次 结算 审批 出金 银行 转帐 日终 结算 结算流程 一般收市后15：00开始结算 保证金 结算准备金：是指会员为了交易结算在交易所专用结 算帐户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金 最低余额要求：自营会员50万元 经纪会员200万元（自有资金） 交易保证金：是指会员存入交易所专用结算帐户中确 保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金 交易保证金 黄金、铝、锌 7％ 螺纹钢、线材 8％ 按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金（无套利优惠） 橡胶、燃料油 8％ 铜 8％ 交易保证金 持仓总量达到一定标准时 将增收交易保证金 交易保证金 合约临近交割月份时 将增收交易保证金 结算准备金 每季度结息 利率：未发生追加保证金的为1.26% 发生追加保证金但追加到位的为1.20% 发生追加保证金但未追加到位的为1.17% 结算准备金低于最低余额将自动追加保证金 第二天开市前资金不到位将 不得开新仓或强行平仓 会员划拨资金的方式 出入金 通过“期货资金管理系统”网上委托划款 / 书面委托划款 （随时提交申请，15：00以后归入第二天处理） 入金 票据支付（8：30－15：00） 可用票据：贷记凭证、支票、本票 交易所划拨资金的方式 委托划款 内部转帐 会员出入金的有关规定 交易时可随时入金，但不得出金 会员提取权利凭证时，必须补足资金 结算时统一审批出金，也可入金 与五家指定结算银行直接联网 集资金转帐和查询功能于一身 高效、安全、便捷 会员可以网上提交申请 期货资金管理系统 获最佳创新奖 期货资金 管理系统 网上银行 重客系统 实时汇兑 银期转帐系统 系统定位 实现会员与 交易所之间的 快速转帐 实现会员各 账户之间的 快速转帐 实现会员与 客户之间的 快速转帐 实现期货资金的 出入金申请（制单、复核、审核、提交）、审批、转帐、查询、监控、跟踪的全程电子化管理 系统功能 制单 复核 （审核） 提交 审批