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12250401102 卞乙(时间序列实验2).doc
实验报告
课程名称 时间序列分析
实验项目名称 单位根检验
班级与班级代码 122504011
实验室名称（或课室） 北四-802
专 业 统计学
任课教师 陈军才
学 号： 12250401102
姓 名： 卞乙
实验日期： 2015年 5 月27日
广东财经大学教务处 制
姓名 卞乙 实验报告成绩
评语：
指导教师（签名）
2015年 5月 日
说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。
y的单位根检验
一、实验目的
熟悉单位根检验的方法，判断被检验的序列是否存在单位根。
二、实验内容
分析某广告销售额序列是否存在单位根。
三、实验仪器与材料(或软硬件环境)
Eviews软件
四、实验过程和步骤
首先建立格式为Unstructured/undeted的数据文件
将X和Y乙组的形式展开group，并制成散点图可以看出，Y与X并不存在明显的线性关系，因此需要分析Y数据是否存在单位根，另外也需要验证单位根是一冲单位根还是二重单位根。
选择左下方方框里面的第二项，即含趋势项和常数项（如右图）的 检验结果如下：
Null Hypothesis: Y has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.605700 ?0.7863 Test critical values: 1% level -4.021691 5% level -3.440681 10% level -3.144830 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 15/27/05 Time: 20:52 Sample (adjusted): 4 150 Included observations: 147 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? Y(-1) -0.019627 0.012223 -1.605700 0.1106 D(Y(-1)) 0.253548 0.081530 3.109887 0.0023 D(Y(-2)) 0.214639 0.081798 2.624008 0.0096 C 4.074679 2.403364 1.695407 0.0922 @TREND(1) 0.008884 0.006079 1.461269 0.1462 R-squared 0.148873 ????Mean dependent var 0.430612 Adjusted R-squared 0.124898 ????S.D. dependent var 1.450725 S.E. of regression 1.357109 ????Akaike info criterion 3.482012 Sum squared resid 261.5277 ????Schwarz criterion 3.583727 Log likelihood -250.9279 ????F-statistic 6.209410 Durbin-Watson stat 2.054851 ????Prob(F-statistic) 0.000124
从这个分析的结果中可以看出ADF统计的检验值为-1.605700，其值大于10%的显著水平的临界值，同时对应的P值
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