多元统计分析大学生毕业论文（设计）.doc

摘要 保险公司为了应对保险监管，更好的规避风险，追求更大利润，，。CEV模型下的最优再保险和投资，研究使得调节系数最大准则下最优变换损失再保险，，Abstract In order to obtain more benefits and in response to insurance supervision, better risk-averse, the pursuit of greater profits, insurance companies not only on its reinsurance arrangement the hosting business, there will be surplus to invest,. In reality, insurers losses from underwriting compensation and investment aspects, such as earthquakes, air accidents caused by huge payments, investment losses from the financial crisis. In this case, the analysis of optimal reinsurance and investment strategy, has very important significance for the insurance. According to the insurance companys problem of selecting the optimal proportional reinsurance policy and investment policy are studied. The article focuses on transformation-loss reinsurance and optimal investment and reinsurance. And under CEV model, the article studied under the criterion of maximum adjustment factors for optimal transform loss reinsurance, and the effectiveness of different criteria for the optimal proportional reinsurance and investment strategy, and using numerical methods to analyze the influence of various parameters on the optimum strategy. Keywords Transform loss reinsurance; Stochastic control; Utility functions, optimal investment目 录 摘要 I Abstract II 第1章 绪论 1 1.1 课题背景 1 1.2 国内外研究现状 1 1.3 论文主要内容 4 第2章 基础知识 6 2.1 一般风险模型 6 2.1.1 经典风险模型 6 2.1.2 扩散风险模型 7 2.2 再保险及投资 8 2.2.1 常用再保险方式 8 2.2.2 投资资产 8 2.3 基本理论 9 2.3.1 最优准则 9 2.3.2 最优随机控制理论 12 2.4 本章小结 14 第3章 最优变换损失再保险 15 3.1 模型介绍 15 3.2 数值计算 18 3.3 本章小结 19 第4章 CEV模型实例分析 20 4.1 模型及方程 20 4.1.1 CEV模型 20 4.1.2 HJB方程 21 4.2 指数效用函数对应的最优策略 23 4.2.1 最优策略及其值函数 23 4.2.2 数值计算及其经济分析 25 4.3 幂效用函数对应的最优策略 28 4.3.1 最优策略及其值函数 28 4.3.2 数值计算及其经济分析 30 4.4 对数效用函数对应的最优策略 34 4.4.1 最优策略及其值函数 35 4.4.2 数值计算及其经济分析 36 4.5 本章小结 38 结论 39 参考文献 40 致谢 42 附录1 开题报告 43 附录2 文献综述 51 附录3 中文译文 58 附录4 外文原文 63 第1章 绪论 1.1 课题背景，；，。，，。，，，，。 ，。，(AIG)由于采取了激进的投资策略，、，，；，、、，。，。，，，。 ，，，。。1.2 国内外研究现状 再保险数学，也称精算数学的范畴内，破产