商学院计量经济学课程学习指导提要.doc

计量经济学课程学习指导提要 任课教师：苏州大学商学院 李德光 一、课程意义 计量经济学在发达国家高校被列为经济管理财经金融类专业学生（学士，硕士和博士）的几门核心课程之一。对计量经济学理论和方法的掌握和应用，已成为不同高校专业的教研人员和学生之间专业学术能力评价的重要指标之一。 通过学习，学生可以提高对概率论和数理统计的理论和实践的素养，掌握计量经济学的理论和方法，综合运用多门知识，解决实际问题掌握模型方法和软件。近10年来，中国国内的经济管理财经金融类专业方面的学术期刊（尤其是高水平的权威及核心期刊）也普遍要求投稿的稿件具有计量经济学模型实证分析，否则，稿件（以往的稿件大都仅仅是文字性的定性的理论论述）将很难录用，这从一个方面反映了计量经济学地位的日益希望同学们对这门课程的学习给予一定的重视。 二、知识提要概率论是计量经济学的重要基础之一。随机试验，总体，元素，样本，样本点，事件，随机现象，频率稳定性，概率，随机变量及其分布等等。随机变量及其概率分布是概率论的最基本和最核心的概念。随机变量的引入，使我们能用数学方法来研究随机，使概率论的内容更加丰富多彩。随机变量的变化规律和数字特征（数学期望，方差等）。在实际研究过程中，我们实际拥有的只样本，但却要藉此获悉总体的信息并获得对总体参数的判断，于是就有了参数估计点和置信区间估计和假设检验这两大分支所构成的数理统计推断技术。 统计量是样本的随机函数，是对样本中信息的有效提炼和提取，是一个随机变量。这是数理统计最基本和重要的核心概念。随机统计估计量和统计检验量正态分布，分布是计量经济学理论和实践。其中的t分布在计量经济学中的应用最为广泛，使用频率最高。随着自由度的增加，分布都将逐渐接近正态分布。估计值是真值的估计或真值的替代，而不是真值真值客观存在，但我们并不知道在各种以分布为基础的检验中，我们一般取5％为显著水平。多元线性模型的分析和研究对矩阵代数有很大的依赖性。矩阵及其运算：定义，运算（加，减，乘，转置，逆） 三、教材选择 教材选用的是由出版社20年出版的《计量经济学》。本教材教育部制定的经济管理财经金融类各专业本科生计量经济学基本要求的全部内容，课程体系完整介绍了Eviews的主要内容操作使用Eviews。教材的后面还有课程实验，可以方便学生运用Eviews做练习。 第二章回归模型是全书以及计量经济学教学和研究的基础，在这一章中，要建立回归分析所涉及的许多基本概念及符号含义，重要假定，数量关系，理论和方法，并为后续各章提供理论和方法基础。对这一章内容的透彻掌握，将使后续各章的学习变得顺利。改为 （9）P72的“（1）假定的含义及其违反的原因”改为“假定违反的含义及其产生的原因”。 （10）P84倒数第9行的RESI D中I与D之间的空格必须去掉。 （11）P41中间的改为。 四、出勤出力 理论方法和应用的知识是渗透在听课，记笔记，上机，做作业等多个相互促进的有机环节。所以，学生应全面认真地参与各环节的学习，做到出勤，以保持学习的渐近性、连贯性和积累性，全面掌握所学的知识。阅读时要注意概念，公式，理论和方法以及相互间的 由于本课程有难度，所以，本课程的学习需要教学双方的相互配合和共同努力。 欢迎同学们对老师提出批评和改进的意见szldg@263.net 。 五、软件选择 软件是目前流行和广泛使用的Eviews，请同学从网上下载，3.及以上版本都可以使用建议选用3.版本，问题少，比较好用。掌握软件使用方法是本课程重要教学目标之一。请同学们在上机操作过程中认真阅读并结合上课的内容进行学习。 课后的作业大都要使用Eviews完成。使用Eviews软件时要注意以下几点经常出现的细节问题： （1）在输入一条命令后，一定要执行后，再输入下一条命令。 否则，将出现错误，或无法。因为前一条命令执行后的结果，要为下一条命令提供逻辑基础和运算数据。 （2）用DATA命令输入完数据后，要把光标从最后一个数据尾部处移开，否则，出现运算结果的错误。 （3）在一条命令中，不能有多余的空格，否则将出现错误。例如REDI D时，I和D之间多出一个空格，导致软件运行错误结果。 （4）在怀特检验中，有交叉项（cross term）和非交叉项（no cross term）的选择。一般情况下，为保证自由度不减少，可选择非交叉项。 （5）在需要用到残差数据的练习中，一定要建立原始模型，因为只有在用LS命令对样本数据回归并建立模型后，才能有计算的残差数据，用于后续的分析，切记！（6）运算过程可以由软件很快完成，因此，上机的主要工作是对运算过程的通盘构架和实施过程的实现所以，要保持思路的清晰；在运算开始要保证输入数据的正确，输入后最好再检查一遍。 六、作业布置（请每位同学认真完成） 第一次作业：第一次作业满分为0