第七章商业银行中间业务管理与创新(商业银行经营管理学湖南大学,彭建刚)详解.ppt

swap finance互换业务 两个或以上的交易对手根据预先制定的规则，在一段时间内交换一系列款项的支付活动，最低单位是1000 万美元，期限5-7年 较大的灵活性 交易的必威体育官网网址性债权债务关系不变 限制信用风险 利率互换 货币互换 选择 交易商 就交易条件 进行磋商 互换交易 的实施 A 公司 X 银行 欧洲债券投资 LIBOR 固定利率10% 固定利率10% 互换 交易 例图 七、基金托管类 投资基金概念 投资基金是一种大众化的信托投资工具，这种投资工具由基金管理公司或其它发起人发起，通过向投资者发行受益凭证，将大众手中的零散资金集中起来，委托具有专业知识和投资经验的专家进行管理和运作，由信誉良好的金融机构充当所募集资金的信托人或托管人。基金经理人通过多元化的投资组合，将基金投资于股票、债券、可转换证券等各种金融工具。 商业银行除了基金托管以外，还有QFII托管业务。 八、咨询顾问类 概念 商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，并形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展的需要的服务活动。 主要分类 企业信息咨询业务 资产管理顾问业务 财务顾问业务 现金管理业务 九、其他类 概念 以上八类业务中不能包括的都可以列入其他类，如信托业务、保管箱业务等。 信托业务含义 狭义上 广义上 信托业务关系人 委托人、受托人、受益人 信托业务分类 §7.2 表外业务的管理 本节主要知识点： 我国银行业监管机构关于中 间业务的管理规定 商业银行表外业务的风险与控制 一、我国银行业监管机构关于表外业务的管理规定 商业银行开办表外业务的一般规定 商业银行开办表外业务的条件 银行表外业务风险管理 ????表外业务风险管理，宽泛地讲包括相互之间有逻辑关系的表外业务风险识别，表外业务风险度量和表外业务风险处理及防范。具体说就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。 银行表外业务中的宏观风险识别 全系统风险 银行资产质量下降 银行承担风险过多 其他风险 银行表外业务中的微观风险识别 流动性风险 信用风险 市场风险 基差风险 表外业务基差风险的度量 ?在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。 用公式表示为：基差=现货市场价格（利率）－期货市场价格（利率）。????如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。 银行表外业务宏观风险管理 ?银行表外业务微观风险管理 巴塞尔协议对银行表外业务的监管 银行表外业务宏观风险管理 ?商业银行经营表外业务时会产生全系统风险等一系列宏观风险。由于商业银行表外业务不反应在商业银行资产负债表中，而且表外业务本身又相当复杂此外相对来说表外业务的透明度较差，这些都给金融当局对其进行有效监管增加了难度。要有效监管商业银行表外业务，就必须首先获得关于表外业务的足够信息与数据，因此以揭示表外业务状况为目的的会计与报告制度就成为进行宏观监管的前提条件。 银行表外业务微观风险管理 ?不同的银行表外业务工具给银行带来的风险是不同的。进行表外业务微观风险管理就是要针对不同业务给银行带来的风险采取一定的对策和方法 担保和类似的或有负债，具体看来包括履约担保、贷款担保、投标保证、票据承兑、备用信用证和商业信用证。这些业务的共同之处在于银行通过贷出其信誉，承担了一定的付款责任，用银行信用来保证商业信用。这些业务的运用给银行带来的主要风险包括信用风险、流动性风险和经营风险。 ?? ??银行表外业务微观风险管理 承诺业务????商业银行所从事的承诺业务，具体来看主要包括贷款承诺和票据发行便利。这些业务的经营主要给商业银行带来信用风险、利率变动的市场风险和流动性风险。 ???? 银行表外业务微观风险管理 贷款销售及资产证券化????在商业银行进行贷款销售及资产证券化时，主要面临的风险包括流动性风险和信用风险。 ?? 银行表外业务微观风险管理 ?? 与汇率或利率有关的或有项目????与汇率或利率有关的或有项目主要包括金融期货、期权、互换和远期利率协议等工具。这些表外业务的经营会给银行带来市场风险、信用风险、流动性风险、基差风险和经营风险 巴塞尔协议对银行表外业务的监管 ??? 目前各国银