《商业银行经营管理》课件全资料讲解.ppt

第四节 外汇买卖 一、外汇市场 （一）?? 汇率的标价方法 （二）?? 汇率的种类 二、外汇交易方式 （一）?? 现货交易 （二）?? 远期交易 （三）?? 外汇期货交易 （四）?? 外汇互换交易 三、银行参与外汇买卖原因 （一）? 规避外汇风险 （二）? 调节货币结构 （三）? 调剂外汇头寸 四、银行经营外汇交易的策略 （一）?? 再汇率预测基础上进行外汇交易决策 （二）?? 选择合适的交易方 （三）?? 建立和完善外汇交易程序及规则 第五节 离岸金融业务 ?一、离岸金融业务的涵义 （一）?? 定义 （二）?? 离岸金融业务发生和发展的成因 二、离岸金融业务的种类 （一）?? 内外混合型离岸金融市场业务 （二）?? 内外分离型离岸金融市场业务 三、银行从事离岸业务的形式 （一）?? 存款形式 （二）?? 放款形式 （三）?? 创新形式 四、中国发展离岸金融业务的条件 1．?税率优惠条件 2．?对外开放条件 3．?健全的法制条件 4．?政府推动条件 教学建议：商业银行国际业务部分建议自学。 第十一章 商业银行资产负债管理策略 第一节 资产负债管理和策略的发展 第二节 资产负债管理在商业银行的运用之一———融资缺口模型及运用 第三节 资产负债管理在商业银行的运用之二———持续期缺口模型及运用 商业银行的资产负债管理有狭义和广义之分，狭义的资产负债管理主要指在利率波动的环境中，通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现银行的目标净利息差额，或者通过调整总体资产和负债的持续期，来维持银行正的净值。广义的资产负债管理指商业银行按一定的策略进行资金配置，来实现银行流动性、安全性和盈利性的目标组合。本章是本门课程的重点章节，通过本章的学习，学生可以了解到银行的管理理论及其发展，以及存在的问题和将来的发展。 课时安排：6课时 教学目的与要求：通过本章教学，使学生掌握商业银行资产负债管理理论的发展、我国商业银行资产负债比例管理的主要内容以及比例管理的指标体系，了解商业银行资产负债管理的目标、原理、程序，明确头寸的含义、基础头寸的形成、头寸资金调度的顺序、融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用。 教学重点：我国商业银行资产负债比例管理的主要内容以及比例管理的指标体系 教学难点：融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用 ? 第一节 资产负债管理和策略的发展 ? 本节重点掌握资产管理理论的发展及管理方法，是本章的重点内容也是基础内容。主要采用课堂讲授的教学方法。用时：3课时 一、资产管理思想 （一）?资产管理理论 1.商业性贷款理论 2.资产可转换理 3.预期收入理论 （二）?资产管理方法 1、资金分配法 2、线性规划法 二、负债管理思想 三、资产负债联合管理思想 四、我国商业银行资产负债比例管理的主要内容以及比例管理的指标体系 这部分课本中没有涉及，但考虑到其理论上的重要性和实用性，故补充介绍。 商业银行资产负债理论的演进 商业贷款理论 可转换理论 预期收入理论 销售理论 购买理论 商业银行资产管理理论 负债管理理论 资产负债综合管理理论 我国推行商业银行资产负债管理的实践 1953年---1980年：“统收统支” 1981年---1984年：“差额包干” 1985年---1997年：“实存实贷” 1998年1月1日起，由过去下达指令收计划，改为按年（季）下达指导性计划，推行资产负债比例管理和风险管理。 第二节 资产负债管理在商业银行的运用之一 ———融资缺口模型及运用 ? 本节重点介绍融资缺口模型及运用。主要采用课堂讲授的教学方法。用时：2课时 一、有关融资缺口模型的术语和定义 1、利率敏感资金 2、融资缺口 3、敏感性比率 二、融资缺口模型的运用 三、利率敏感资金配置状况的分析技术 ? 第三节 资产负债管理在商业银行的运用之二 ———持续期缺口模型及运用 ? 本节重点介绍持续期缺口模型及应用，由于有一定难度，故除对一些概念性的内容需要掌握之外，对其他内容不作要求，教师可视具体情况进行教学。主要采用课堂讲授的教学方法。用时：1课时 一、持续期的涵义 二、持续期缺口模型 三、持续期缺口模型的运用 教学建议：建议