计量经济学课后答案科学庞浩主编1第四章作业参考答案.doc

计量经济学课后答案_科学出版社庞浩主编1 4.3（1）由题知，对数回归模型为： 用最小二乘法对参数进行估计得： （0.322） （0.181） （0.354） t=-11.32129 9.931363 -3.414961 S.E.=0.112388 F=770.602 （2）存在多重共线性。居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释，且其简单相关系数为0.985811，说明lnGDP和lnCPI存在正相关的关系。 （3）根据题目要求进行如下回归： 模型为： 用最小二乘法对参数进行估计得： （0.410） （0.039） t= -9.143326 30.65940 S.E.=0.143363 F=939.999 模型为： 用最小二乘法对参数进行估计得： （0.834） （0.154） t= -4.064199 14.62649 S.E.=0.291842 F=213.934 模型为： 用最小二乘法对参数进行估计得： （0.431） （0.080） t= 0.334092 24.21439 S.E.=0.150715 F=586.337 单方程拟合效果都很好，回归系数显著，判定系数较高，GDP和CPI对进口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型引起了多重共线性。 （4）如果仅仅是作预测，可以不在意这种多重共线性，但如果是进行结构分析，还是应该引起注意的。 4.5 从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数，F统计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.028，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。 依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值： 除外，其余的值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。 另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 4.6（1）建立对数回归模型为： 。用最小二乘法进行估计得： （4.688794） （5.406211） （5.01120） （0.744155） （0.188431） （0.185312） （0.268625） T= 0.573205 1.298601 -0.972426 -1.866945 0.253146 -0.2.9639 -1.930983 （0.775921） 0.570910 （2）从经济意义上来看，各个解释变量之间存在着较明显的共同变化的趋势，（GDP）为、、等加总之和，则从这可以看出解释变量之间可能存在多重共线性。 从模型估计结果可以看出，F统计量显著而各系数的t 值均不显著，且的参数与预期相反，表明各解释变量之间存在多重共线性。 同时从计算可以得知，部分解释变量之间相关系数较高。 LNX1 LNX2 LNX3 LNX4 LNX5 LNX6 LNX7 LNX1 1.000000 0.999988 0.999557 0.996886 0.557402 0.995035 -0.173109 LNX2 0.999988 1.000000 0.999643 0.997018 0.556012 0.994729 -0.174187 LNX3 0.999557 0.999643 1.000000 0.998062 0.543125 0.992628 -0.188286 LNX4 0.996886 0.997018 0.9980