12~13时间序列分析期末试卷.doc

诚信应考 考出水平 考出风格 浙江大学城市学院 2012— 2013学年第二学期期末考试试卷 《时间序列分析》 开课单位：计算学院 ；考试形式：闭卷；考试时间：2013年7月7日； 所需时间：120分钟 题序 一 二 三 四 五 六 七 八 总 分 得分 评卷人 得分 一．简答和计算题(本大题共9题，第1到5题每题5分，第6到9题每题7分，共53分。) 1. 写出模型的结构。 2. 写出模型的传递形式和格林函数的递推式。 3. 写出模型的逆转形式和逆函数的递推式。 第1页共5页 4.计算模型的偏自相关系数。 5.判断模型的平稳性与可逆性。 6. 对于模型：，根据个历史观察值数据：，已求出，，，求： （1）之后3期的预测值及95%置信区间。 （2）假定获得新的观察值数据为，求之后2期的预测值及95%置信区间。 第2页共5页 7.已知某地区每年常住人口数量近似服从模型（单位：万人）： 最近3年的常住人口数量及一步预测数量如下： 年份 统计人数 预测人数 2002 104 110 2003 108 100 2004 105 109 请预测未来5年该地区常住人口的95%置信区间。 8. 使用指数平滑法得到 ，，已知序列观察值，，求指数平滑系数。 9. 某一10期观察值序列为5.43, 6.19, 6.63, 7.18, 8.95, 10.14, 11.74, 12.60, 17.26, 21.07 （1）使用6期移动平均法预测。 （2）使用指数平滑法确定，其中平滑系数为 第3页共5页 得分 二．证明题(本大题共3题，第1，2题每题8分，第3题12分，共28分。) 1． 描述模型的平稳域，并用平稳域推出特征根的绝对值或者模长小于1 。 2. 假定线性非平稳序列形如： 其中，。证明2阶差分属于过差分。 3.推导中心化模型的自协方差函数表达式。 第4页共5页 得分 三．问答题（本大题共2题，第1题9分，第2题10分，共19分。） 假定数据经过预处理之后成为了平稳非纯随机序列，之后采用了合适的时间序列模型拟合， 程序提示: identify var=x(4,1) 运行成功之后sas输出的部分结果截图为： 以此写出合适的拟合模型： 某序列采用时间序列方法拟合成功之后的模型为：，由此写出整个程序（数据省略，要求画图，识别，估计，预测，数据输出等步骤都有）。 第5页共5页 5 年级：_____________ 专业：_____________________ 班级：_________________ 学号：_______________ 姓名：__________________ …………………………………………………………..装………………….订…………………..线………………………………………………………