时间序列宋廷山版教案.ppt

第八章 时间序列分析 1、时间序列分析的基本问题 2、时间序列的水平分析 3、时间序列的速度分析 4、时间序列的趋势分析 5、时间序列的季节变动分析 1、时间序列分析的基本问题 时间序列的概念 时间序列的编制原则 时间序列的分类 时间序列(times series) 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列，称为时间序列（或时间数列） 由时间和数值两部分组成 年份、季度、月份或其他任何时间形式 描述社会经济现象的发展状态、趋势和结果； 掌握发展变化规律性； 对发展方向和速度进行预测。 时间序列的编制原则 保证各期指标数值的可比性，是编制时间序列的基本原则。具体是： 时间长短应尽量统一。时期数列中，指标值的大小与时间长短有直接的关系 总体范围应一致。如：行政区划、隶属关系 计算口径应统一。 计算方法、计量单位等，如：劳动生产率可按实物量或价值量计算。 指标涵义和经济内容应一致。如：国土法国民收入和国民法国民收入。 时间序列的分类 绝对数时间序列 一系列总量指标按时间顺序排列而成 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平 按总量指标反映的时间状态不同，分为： 时期序列：现象在一段时期内总量的排序 时点序列：现象在某一时点上总量的排序 相对数时间序列 一系列相对数指标按时间顺序排列而成 平均数时间序列 一系列平均数指标按时间顺序排列而成 2、时间序列的水平分析 发展水平与平均发展水平 增长量与平均增长量 发展水平与平均发展水平 发展水平：现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 时间表示为t1 ，t2，… ，tn ，相应的观察值表示 为Y1 ，Y2 ，… ，Yn 根据各观察值在时间序列中的位置，可分为： 最初发展水平——时间序列中第一项指标值Ｙ１ 最末发展水平——时间序列中最末一项指标值Ｙn 报告期水平——所要分析的那个时期的指标值Ｙi 基期水平——作为比较基础时期的指标值Ｙ0 平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 绝对数序列的序时平均数 （1）时期序列 计算公式： 【例】 根据表 中的国内生产总值序列，计算1996-2006年的年平均国内生产总值 （2）时点序列 连续时点序列：每天都登记 a.间隔相等的连续时点：简单算术平均 【例】某企业一月份上旬每天人数为：405、405、408、408、408、407、409、410、410、410 则上旬平均每天人数为： 间隔不等的连续时点：加权算术平均 间断时点序列：间隔在一天以上的时点序列 a.间隔不等的间断时点序列 计算步骤 计算出两个点值之间的平均数 用相隔的时期长度 (Ti ) 加权计算总的平均数 间隔相等的间断时点序列 当间隔相等(T1 = T2= …= Tn-1)时，有 相对数序列和平均数序列的序时平均数 先分别求出构成相对数或平均数的分子ai和分母 bi 的平均数 再进行对比，即得相对数或平均数序列的序时平均数 基本公式为 增长量与平均增长量 报告期水平与基期水平之差，说明现象在观察期内增长的绝对数量。 有逐期增长量与累积增长量之分 逐期增长量 报告期水平与前一期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-Yi-1 (i =1,2,…,n) 累积增长量 报告期水平与某一固定时期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-YO (i=1,2,…,n) 逐期增长量与累积增长量 各逐期增长量之和等于最末期的累积增长量 ∑(Yi - Yi-1) = Yn-Y0 相邻两组累积增长量之差等于相应的逐期增长量 (Yi-Y0) - (Yi-1-Y0) = Yi - Yi-1 平均增长量 观察期内各逐期增长量的平均数 描述现象在观察期内平均增长的数量 计算公式为： 3、时间序列的速度分析 发展速度和增长速度 平均发展速度与平均增长速度 发展速度和增长速度 发展速度 报告期水平与基期水平之比 说明现象在观察期内相对的发展变化程度 有环比发展速度与定基发展速度之分 环比发展速度与定基发展速度 环比发展速度 报告期水平与前一期水平之比 定基发展速度 报告期水平与某一固定时期水平之比 环比发展速度与定基发展速度 定基发展速度等于各环比发展速度的连乘积 两个相邻时期的定基发展速度之比，等于相应时期的环比发展速度 增长率 也称增长速度 报告期观察值与基期观察值之比减1，用%表示 环比增长率 定基增长率 环比增长率与定基增长率 环比增长率 报告期水平与前一期水平之比减1 定基增长率 报告期水平与某一固定时期水平之比减1 环比增长率与定基增长率关系 Π（环比增长速度+1）=定基增长速度+1 平均发展速度与平均增长速度 平