时序与动态预测教案.ppt

第7章时序分析与动态预测 本讲的主要内容： 一、引言 二、时间序列的作用与编制 三、时间序列的对比分析 四、时间序列的分解与假定 五、长期趋势测定与预测 六、季节性变动测定与预测 七、循环变动分析 * * 第7章时序分析与动态预测 一、引言 * * 第7章时序分析与动态预测 一、引言 * * 第7章时序分析与动态预测 二、时间序列的作用与编制 1、含义 按时间顺序排列的现象发展变化的各期观察序列，就叫时间序列，比如：股票每个交易日开盘价，商品日成交量，公司历年利润等。 2、种类 反映现象在一段时间（周、月、季、年）内发展变化的结果称之为时期时间序列。只表明现象在某一时刻所达到的规模、水平和数量状态的常称为时点时间序列。 * * 第7章时序分析与动态预测 二、时间序列的作用与编制 3、时间序列的功能 时间序列在经济分析、生产管理、科学研究、系统控制中，有着许许多多的应用。时间序列分析的目的主要是即描述、解释和预测。 4、时间序列的编制 时间的长短应一致，变量的内含应一致，注意空间范围的变化，变量观察的计量单位要统一起来，统计方法要相同。 * * 第7章时序分析与动态预测 三、时间序列的对比分析 1、发展水平与平均发展水平 时间序列中的每一项观察值，称为时间序列的水平，反映客观现象发展变化在各个不同时间上所达到的状态、规模或水平。 时期序列平均发展水平 时点序列平均发展水平 * * 第7章时序分析与动态预测 三、时间序列的对比分析 2、增长量与平均增长量 增长量是时间序列中不同时期的发展水平之差，用于反映现象在观察期内增加或减少变化的绝对数量。 增长量的基本计算方法 增长量=报告期水平-基期水平 随着比较对象基期水平的选择不同，增长量有逐期增长量和累积增长量之分。计算逐期增长量时，基期水平都选择报告期的前一期水平，而计算累积增长量，基期水平都选择最初水平或某一固定时期的水平。 * * 第7章时序分析与动态预测 三、时间序列的对比分析 2、增长量与平均增长量 平均增长量是观察期内各时期增长量的平均数，主要用以反映现象在观察期内平均增减变化的情况。平均增长量计算公式为 * * 第7章时序分析与动态预测 三、时间序列的对比分析 3、发展速度与平均发展速度 将两个时期的发展水平相除，即得到发展速度，表明报告期水平已发展到基期水平的百分之多少或者多少倍。计算公式 基期水平的选择不同，发展速度有环比发展速度和定基发展速度之分。 时间序列中，各个时期发展速度的一般水平叫平均发展速度。 * * 第7章时序分析与动态预测 三、时间序列的对比分析 4、增长速度与平均增长速度 增长速度是增长量与基期水平相比的结果，可用于反映现象发展变化的相对程度。 平均增长速度是增长速度的平均数，一般用平均发展速度减1来求得。 平均增长速度=平均发展速度-1 * * 第7章时序分析与动态预测 四、时间序列的分解与假定 1、时间序列分解 根据时间序列分析的传统理论，可以把影响时间序列变异的因素划分为：长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。 2、时序分析假定 加法假定 乘法假定 * * 第7章时序分析与动态预测 五、长期趋势测定与预测 1、含义 客观现象由于受到某些决定性因素的作用，在一段较长时间内，持续向上或向下运动的态势。 2、作用 长期趋势是现象运动、发展和变化的基本态势，这种态势不仅存在于过去，而且还可能继续延伸到未来，通过对时间序列长期趋势分析，可以帮助人们对现象的前景和将来状况进行预测；测定长期趋势，把它从时间序列中分离出来，有助于更好地研究季节变动、循环变动和不规则变动。 * * 第7章时序分析与动态预测 五、长期趋势测定与预测 3、长期趋势测定 （1）移动平均法 （2）趋势方程拟合 根据时间序列动态曲线的变化形状，可以用相应的函数方程进行模拟，由样本数据估计出函数方程后，通过该方程求出时间序列各观察值的趋势值。常用的趋势方程包括：直线方程、指数方程等。 * * 第7章时序分析与动态预测 五、长期趋势测定与预测 4、长期趋势预测 时间序列的趋势预测是根据客观存在的长期趋势，通过拟合趋势方程或模型，以进行时间序列的外推。 （1）移动平均预测 以时间序列中k个