金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法详细分解.doc

金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(征求意见稿) 第一章??? 总则第一条? 为对金融机构衍生产品交易进行规范管理，有效控制金融机构从事衍生产品交易的风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条? 本办法所称衍生产品交易是指交易产品价格由其它一种或多种基础金融资产或指数决定的交易。包括远期、期货、互换和期权交易以及其它具有衍生工具特征的交易。 金融机构从事的即期以外的外汇买卖，视同衍生产品交易，应遵守本办法的规定。 第三条? 本办法所称金融机构是指经银行监督管理部门批准成立的各类金融机构。 第四条? 银监会是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机关，金融机构开办衍生产品交易业务，应经银监会审批，接受银监会的监督与检查非金融机构和未经批准从事衍生产品交易业务的金融机构不得向客户提供衍生产品交易服务。 第五条? 依据所从事衍生产品交易的业务性质和市场定位，金融机构可分为交易商和自营商两类。金融机构在开办衍生产品交易业务时应明确其所属的机构类别。银监会在对金融机构衍生产品交易业务进行监管时，应当根据金融机构所属类别对其风险管理制度进行适当性评估。 本办法所称交易商是指向客户提供衍生产品交易服务的金融机构。交易商还可分为经纪商和造市商，经纪商是代理客户进行衍生产品交易的金融机构；造市商是为客户提供衍生金融产品并进行双向报价业务的金融机构。 自营商是指为自有资产、负债规避风险而进行衍生产品保值性交易或利用自有资产进行衍生产品套利性交易的金融机构。 第六条? 金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务应当遵守本办法；金融机构从事衍生产品交易业务，应遵守国家外汇管理的有关规定。 第二章?? 市场准入管理第七条? 金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备下列条件： （一）健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度； （二）具备完善的衍生产品交易业务处理系统和风险管理系统； （三）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录； （四）至少应具有从事衍生产品或相关交易2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员2名，相关风险管理人员至少1名，风险模型研究管理人员或风险分析研究人员至少1名，且无不良记录； （五）有适当的交易场所和设备； （六）外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，其总行所在地监管当局应具备对衍生产品交易业务进行监管的法律框架和监管能力； （七）银监会规定的其他条件。 第八条? 政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行）信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司及其他非银行金融机构开办衍生产品交易业务，应由其法人统一向银监会申请，由银监会审批。 城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行开办衍生产品交易业务，应由其总行统一向银监会在当地的派出机构提交申请材料，经审查同意后，报银监会审批。 外资金融机构开办衍生产品交易业务，应向银监会在当地的派出机构提交申请材料，经审查同意后，报银监会审批；外资金融机构拟在中国境内两家以上分行开办衍生产品交易业务，可由外资法人机构总部或外国银行主报告行统一向银监会在当地的派出机构提交申请材料，经审查同意后，报银监会审批。 第九条? 金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向银监会或其派出机构报送下列文件和资料（一式三份）： （一）开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业务计划书或交易展业计划； （二）衍生产品交易业务内部管理规章制度； （三）衍生产品交易的会计制度； （四）主管人员和主要交易人员名单、履历； （五）风险价值量化或限额的授权管理制度； （六）交易场所和设备安全及测试报告； （七）银监会要求的其他文件和资料。 第十条? 金融机构开办衍生产品交易业务内部管理规章制度至少包括以下内容： （一）?????? 衍生产品交易业务的指导原则和业务操作规程（业务操作规程应体现交易前台、中台与后台分离的原则）； （二）?????? 衍生产品交易业务风险模型指标及量化管理指标； （三）?????? 交易品种及其风险控制制度； （四）?????? 业务风险报告制度和内部审计制度； （五）?????? 衍生产品交易业务研究、开发管理制度及后评价制度； （六）?????? 交易员守则； （七）?????? 银监会规定的其他内容。 第十一条? 银监会应当自收到金融机构按照本办法提交的完整申请资料之日起60日内予以批复。 已获准经营衍生产品交易业务的金融机构，若需从事与股票和商品相关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应专门报请相关监管部门审批。 第十二条? 金融机构的法人授权分支机构办理衍生产品交易业